PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRMI с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

XRMI и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XRMI и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRMI и XOMO

2026 (YTD)202520242023
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%15.18%-0.13%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий XRMI и XOMO

XRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

XRMI vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMIXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.02

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.40

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.47

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

3.35

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XOMO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMIXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.02

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.55

-0.29

Корреляция

Корреляция между XRMI и XOMO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и XOMO

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и XOMO

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

XRMIXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-18.90%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-15.24%

+10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-5.12%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-7.05%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

6.69%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и XOMO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRMIXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

6.57%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

13.81%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

22.02%

-15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

18.46%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

18.46%

-11.47%