Сравнение XRMI с TCAL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRMI показывает доходность -2.13%, а TCAL немного ниже – -2.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XRMI и TCAL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности TCAL в 11.70%

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и TCAL.

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.