PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRMI с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

XRMI и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRMI и SHLD

2026 (YTD)202520242023
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%15.18%-0.56%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий XRMI и SHLD

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

XRMI vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMISHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.22

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.89

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

3.90

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

11.34

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMISHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.22

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.62

-2.36

Корреляция

Корреляция между XRMI и SHLD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и SHLD

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и SHLD

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

XRMISHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-15.06%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-15.06%

+10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-5.82%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-2.58%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

5.18%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и SHLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRMISHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

9.74%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

18.64%

-14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

25.64%

-18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

20.81%

-13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

20.81%

-13.82%