PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRMI с SHLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - XRMI is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, XRMI returned 8.38% vs -0.23% for SHLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XRMI charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -10.17%.

XRMI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
8.38%
3 года*
6.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-1.15%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRMI и SHLD

2026 (YTD)202520242023
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.48%4.60%15.18%-0.39%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-10.17%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between XRMI and SHLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов XRMI и SHLD

Секторы
XRMI
SHLD

Технологии

39.5%
12.2%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

7.9%
87.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XRMI
39.5%
SHLD
12.2%

Финансовые услуги

XRMI
11.6%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

XRMI
10.3%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

XRMI
9.5%
SHLD

-

Здравоохранение

XRMI
8.5%
SHLD

-

Промышленность

XRMI
7.9%
SHLD
87.8%

Потребительский защитный сектор

XRMI
4.6%
SHLD

-

Энергетика

XRMI
3.1%
SHLD

-

Коммунальные услуги

XRMI
2.7%
SHLD

-

Недвижимость

XRMI
1.8%
SHLD

-

Сырьевые материалы

XRMI
1.7%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

XRMI vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRMISHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.01

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
0.17

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.02

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.01

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

-0.03

+6.78

XRMI vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRMI и SHLD

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRMISHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-25.40%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-25.40%

+20.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-25.40%

+24.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-3.55%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

8.97%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и SHLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.70%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRMISHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

9.01%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

20.22%

-15.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

24.85%

-19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

21.39%

-14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

21.39%

-14.49%

Сравнение комиссий XRMI и SHLD

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и SHLD

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности SHLD в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.61%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.75%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

XRMI and SHLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.01%) compared to XRMI (1.70%). In terms of maximum drawdown, XRMI dropped -15.31% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, XRMI leads with 8.38% vs -0.23% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 8.38% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.75%, compared with 0.61% for SHLD.

XRMI is categorized as Derivative Income, while SHLD is Aerospace & Defense. XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 0.50% for SHLD.

XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRMI и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор