PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRMI с PAPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

XRMI и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XRMI и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRMI и PAPI

2026 (YTD)202520242023
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.52%4.60%15.18%2.74%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%8.90%5.36%

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.

XRMI

1 день
0.81%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.59%
3 года*
6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий XRMI и PAPI

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

XRMI vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMIPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.82

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.23

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.08

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

4.62

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PAPI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMIPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.02

-0.77

Корреляция

Корреляция между XRMI и PAPI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и PAPI

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности PAPI в 7.50%

TTM20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.83%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и PAPI

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

XRMIPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-14.27%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-11.59%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-2.82%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-2.57%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.72%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и PAPI

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.62%, в то время как у Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRMIPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.21%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

7.51%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

14.14%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

11.96%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

11.96%

-4.97%