Сравнение XRMI с MRNY
XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. XRMI is passively managed, while MRNY is actively managed. Over the past year, XRMI returned 9.53% vs 53.27% for MRNY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XRMI charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRMI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
XRMI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRMI и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.78% | 4.60% | 15.18% | 3.40% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Correlation
The correlation between XRMI and MRNY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRMI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
XRMI
MRNY
Сравнение XRMI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRMI | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.70 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 3.31 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRMI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.08 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.48 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок XRMI и MRNY
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRMI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -82.15% | +66.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -31.53% | +26.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -67.23% | +67.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -52.64% | +46.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 16.15% | -14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и MRNY
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 0.86%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRMI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 13.53% | -12.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 37.11% | -32.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 49.38% | -44.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 50.75% | -43.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 50.75% | -43.85% |
Сравнение комиссий XRMI и MRNY
XRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и MRNY
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что меньше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.61% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
XRMI and MRNY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (13.53%) compared to XRMI (0.86%). In terms of maximum drawdown, XRMI dropped -15.31% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs 9.53% for XRMI. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 12.61% for XRMI.
They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 0.99% for MRNY.
XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRMI и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор