Сравнение XRMI с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
XRMI и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XRMI и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRMI и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 3.40% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRMI и MRNY
XRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
XRMI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
XRMI
MRNY
Сравнение XRMI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRMI | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.11 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.78 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.61 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 3.21 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRMI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.11 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.50 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между XRMI и MRNY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и MRNY
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XRMI и MRNY
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRMI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -82.15% | +66.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -31.53% | +26.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -67.31% | +63.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -51.53% | +45.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 15.78% | -14.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и MRNY
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRMI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 16.90% | -14.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 39.43% | -34.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 52.05% | -45.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 51.40% | -44.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 51.40% | -44.41% |