PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRMI с IVVW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index while IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, XRMI returned 9.53% vs 20.33% for IVVW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRMI charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.13%.

XRMI

1 день
0.03%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.56%
1 год
9.53%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRMI и IVVW

2026 (YTD)20252024
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.78%4.60%10.79%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%11.71%12.90%

Correlation

The correlation between XRMI and IVVW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.69

The correlation between XRMI and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRMI и IVVW

Секторы
XRMI
IVVW

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XRMI
35.6%
IVVW
35.6%

Финансовые услуги

XRMI
11.8%
IVVW
11.8%

Коммуникационные услуги

XRMI
11.2%
IVVW
11.2%

Потребительский циклический сектор

XRMI
10.2%
IVVW
10.1%

Здравоохранение

XRMI
8.5%
IVVW
8.5%

Промышленность

XRMI
8.3%
IVVW
8.3%

Потребительский защитный сектор

XRMI
4.9%
IVVW
4.9%

Энергетика

XRMI
3.5%
IVVW
3.5%

Коммунальные услуги

XRMI
2.4%
IVVW
2.4%

Недвижимость

XRMI
1.9%
IVVW
1.9%

Сырьевые материалы

XRMI
1.8%
IVVW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с JEPI
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

XRMI vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMIIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.76

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.82

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.62

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.51

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

19.38

-11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMIIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.76

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.08

-0.71

Просадки

Сравнение просадок XRMI и IVVW

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRMIIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-16.79%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-5.81%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-1.75%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.05%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и IVVW

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 0.86%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRMIIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.14%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

6.07%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

7.40%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

12.65%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

12.65%

-5.75%

Сравнение комиссий XRMI и IVVW

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и IVVW

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что меньше доходности IVVW в 19.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.61%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

XRMI and IVVW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVW has higher volatility (1.14%) compared to XRMI (0.86%). In terms of maximum drawdown, XRMI dropped -15.31% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 20.33% vs 9.53% for XRMI. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.33% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 12.61% for XRMI.

XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index, while IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRMI и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор