Сравнение XRMI с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
XRMI и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRMI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 10.79% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRMI и IVVW
XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
XRMI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
XRMI
IVVW
Сравнение XRMI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRMI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.89 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.27 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 7.59 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRMI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.89 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.88 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между XRMI и IVVW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и IVVW
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XRMI и IVVW
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRMI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -16.79% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -11.21% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -2.90% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -1.87% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.88% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и IVVW
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRMI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.54% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 6.63% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 15.56% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 13.10% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 13.10% | -6.11% |