PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRMI с FYEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. XRMI is passively managed, while FYEE is actively managed. Over the past year, XRMI returned 9.53% vs 24.81% for FYEE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRMI charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.28%.

XRMI

1 день
0.03%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.56%
1 год
9.53%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.23%
1 месяц
2.96%
С начала года
7.28%
6 месяцев
8.57%
1 год
24.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRMI и FYEE

2026 (YTD)20252024
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.78%4.60%9.16%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		7.28%15.76%13.20%

Correlation

The correlation between XRMI and FYEE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.68

The correlation between XRMI and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с JEPI
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с GPIQFYEE с VOOFYEE с GPIX

Доходность на риск

XRMI vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMIFYEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.59

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.49

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.37

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

17.26

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMIFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.59

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.25

-0.88

Просадки

Сравнение просадок XRMI и FYEE

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и FYEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRMIFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-18.79%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-7.39%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.07%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-2.25%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.44%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и FYEE

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 0.86%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRMIFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.39%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

7.25%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

9.63%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

13.83%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

13.83%

-6.93%

Сравнение комиссий XRMI и FYEE

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и FYEE

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности FYEE в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		7.55%7.08%5.45%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.61%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

XRMI and FYEE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYEE has higher volatility (1.39%) compared to XRMI (0.86%). In terms of maximum drawdown, XRMI dropped -15.31% vs FYEE's -18.79%.

On 1-year performance, FYEE leads with 24.81% vs 9.53% for XRMI. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.81% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.61%, compared with 7.55% for FYEE.

They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 0.28% for FYEE.

FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRMI и FYEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор