Сравнение XRMI с DJIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).
XRMI и DJIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и DJIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRMI и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -8.60% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 14.52% | 9.15% | -2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -1.83%.
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRMI и DJIA
И XRMI, и DJIA имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
XRMI vs. DJIA — Ранг доходности на риск
XRMI
DJIA
Сравнение XRMI c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRMI | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 3.05 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRMI | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между XRMI и DJIA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и DJIA
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности DJIA в 11.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XRMI и DJIA
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и DJIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRMI | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -16.91% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -9.20% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -5.23% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -3.63% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.25% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и DJIA
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRMI | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.12% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 6.08% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 13.05% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 11.32% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 11.32% | -4.33% |