PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRMI с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - XRMI is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XRMI returned 6.74%/yr vs 22.41%/yr for DBE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XRMI charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

XRMI

1 день
0.03%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.56%
1 год
9.53%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRMI и DBE

2026 (YTD)20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.78%4.60%15.18%4.22%-14.06%2.68%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%11.78%

Correlation

The correlation between XRMI and DBE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.06

The correlation between XRMI and DBE shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с JEPI
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

XRMI vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMIDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.33

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.87

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

5.67

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

11.08

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMIDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.33

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XRMI и DBE

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRMIDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-86.69%

+71.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-14.41%

+9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.34%

-23.89%

+15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-32.03%

+31.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-57.30%

+51.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

7.37%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и DBE

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 0.86%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRMIDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

13.05%

-12.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

30.97%

-26.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

35.07%

-29.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

29.41%

-22.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

28.34%

-21.44%

Сравнение комиссий XRMI и DBE

XRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и DBE

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.61%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRMI and DBE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to XRMI (0.86%). In terms of maximum drawdown, XRMI dropped -15.31% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 22.41% vs 6.74% for XRMI. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 22.41% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

XRMI has the higher dividend yield at 12.61%, compared with 2.16% for DBE.

XRMI is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRMI и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор