Сравнение XRMI с CRSH

С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XRMI и CRSH составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что меньше доходности CRSH в 100.61%

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и CRSH.

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.