Сравнение XRLX с THIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и THOR Index Rotation ETF (THIR).
XRLX и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XRLX и THIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRLX и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | -2.19% | 7.85% | 2.48% |
THIR THOR Index Rotation ETF | -3.26% | 25.22% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью -3.26%.
XRLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRLX и THIR
XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.
Доходность на риск
XRLX vs. THIR — Ранг доходности на риск
XRLX
THIR
Сравнение XRLX c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRLX | THIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.07 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.97 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.94 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 13.15 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRLX | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.07 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между XRLX и THIR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLX и THIR
Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности THIR в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | 2.84% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.36% | 0.35% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XRLX и THIR
Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и THIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRLX | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -10.05% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -8.88% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -6.14% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -1.90% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.99% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLX и THIR
Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 4.15%, в то время как у THOR Index Rotation ETF (THIR) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRLX | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.54% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 9.20% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 12.49% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 12.84% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 12.84% | -1.66% |