PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с THIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLX с THIR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRLX (FundX Conservative ETF) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. XRLX is actively managed, while THIR is passively managed. Over the past year, XRLX returned 17.90% vs 24.32% for THIR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.70%/yr for THIR.

Доходность

Сравнение доходности XRLX и THIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с XRLX на уровне 7.85% и THIR на уровне 7.85%.

XRLX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.12%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THIR

1 день
-0.71%
1 месяц
7.55%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.66%
1 год
24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLX и THIR

2026 (YTD)20252024
XRLX
FundX Conservative ETF		7.85%7.85%2.48%
THIR
THOR Index Rotation ETF		7.85%25.22%3.26%

Correlation

The correlation between XRLX and THIR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between XRLX and THIR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRLX и THIR

Секторы
XRLX
THIR

Технологии

36.8%
45.3%

Финансовые услуги

12.1%
6.0%

Коммуникационные услуги

11.9%
13.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.2%

Промышленность

7.1%
5.5%

Здравоохранение

6.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.2%

Энергетика

3.3%
2.1%

Коммунальные услуги

3.2%
1.8%

Сырьевые материалы

2.7%
1.5%

Недвижимость

1.4%
1.0%

Технологии

XRLX
36.8%
THIR
45.3%

Финансовые услуги

XRLX
12.1%
THIR
6.0%

Коммуникационные услуги

XRLX
11.9%
THIR
13.2%

Потребительский циклический сектор

XRLX
10.0%
THIR
11.2%

Промышленность

XRLX
7.1%
THIR
5.5%

Здравоохранение

XRLX
6.6%
THIR
6.3%

Потребительский защитный сектор

XRLX
4.9%
THIR
6.2%

Энергетика

XRLX
3.3%
THIR
2.1%

Коммунальные услуги

XRLX
3.2%
THIR
1.8%

Сырьевые материалы

XRLX
2.7%
THIR
1.5%

Недвижимость

XRLX
1.4%
THIR
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

THOR Index Rotation ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW
Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с MOOD

Доходность на риск

XRLX vs. THIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c THIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXTHIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.11

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.97

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.75

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

9.85

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. THIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THIR равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и THIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXTHIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.74

-0.32

Просадки

Сравнение просадок XRLX и THIR

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и THIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLXTHIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-10.05%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-8.88%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.71%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-1.99%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.48%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и THIR

Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 2.59%, в то время как у THOR Index Rotation ETF (THIR) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLXTHIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.60%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

8.45%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

11.56%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

12.64%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

12.64%

-1.59%

Сравнение комиссий XRLX и THIR

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и THIR

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности THIR в 0.33%

ПозицияTTM202520242023
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%0.00%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.57%2.77%1.66%1.68%

Часто задаваемые вопросы

XRLX and THIR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THIR has higher volatility (3.60%) compared to XRLX (2.59%). In terms of maximum drawdown, XRLX dropped -15.33% vs THIR's -10.05%.

On 1-year performance, THIR leads with 24.32% vs 17.90% for XRLX. On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, XRLX has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THIR has performed better with a 24.32% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.33% for THIR.

They also come from different issuers: FundX and THOR. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.70% for THIR.

XRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLX и THIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор