PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с TACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLX с TACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRLX (FundX Conservative ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, XRLX returned 17.90% vs 13.26% for TACK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.76%/yr for TACK.

Доходность

Сравнение доходности XRLX и TACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у TACK с доходностью 4.86%.

XRLX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.12%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TACK

1 день
0.13%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.26%
3 года*
11.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLX и TACK

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		7.85%7.85%17.61%7.14%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		4.86%10.93%11.76%9.06%

Correlation

The correlation between XRLX and TACK is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г.

0.78

The correlation between XRLX and TACK has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRLX и TACK

Секторы
XRLX
TACK

Технологии

36.8%
1.1%

Финансовые услуги

12.1%

-

Коммуникационные услуги

11.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
2.3%

Промышленность

7.1%
16.1%

Здравоохранение

6.6%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
16.7%

Энергетика

3.3%
16.4%

Коммунальные услуги

3.2%
16.8%

Сырьевые материалы

2.7%
14.5%

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

XRLX
36.8%
TACK
1.1%

Финансовые услуги

XRLX
12.1%
TACK

-

Коммуникационные услуги

XRLX
11.9%
TACK
12.2%

Потребительский циклический сектор

XRLX
10.0%
TACK
2.3%

Промышленность

XRLX
7.1%
TACK
16.1%

Здравоохранение

XRLX
6.6%
TACK
16.1%

Потребительский защитный сектор

XRLX
4.9%
TACK
16.7%

Энергетика

XRLX
3.3%
TACK
16.4%

Коммунальные услуги

XRLX
3.2%
TACK
16.8%

Сырьевые материалы

XRLX
2.7%
TACK
14.5%

Недвижимость

XRLX
1.4%
TACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

Fairlead Tactical Sector Fund

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW
Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с AORTACK с VOOTACK с SWANTACK с BST

Доходность на риск

XRLX vs. TACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c TACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXTACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.41

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.02

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.28

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

7.16

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. TACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа TACK равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и TACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXTACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.41

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.61

+0.80

Просадки

Сравнение просадок XRLX и TACK

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и TACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLXTACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-14.49%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-5.85%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.21%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-4.23%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.86%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и TACK

FundX Conservative ETF (XRLX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что XRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLXTACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.43%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

7.06%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

9.46%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

11.23%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

11.23%

-0.18%

Сравнение комиссий XRLX и TACK

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии TACK в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и TACK

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности TACK в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.21%1.18%1.26%1.29%0.89%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.57%2.77%1.66%1.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRLX and TACK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRLX has higher volatility (2.59%) compared to TACK (2.43%). In terms of maximum drawdown, XRLX dropped -15.33% vs TACK's -14.49%.

On 1-year performance, XRLX leads with 17.90% vs 13.26% for TACK. On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XRLX has performed better with a 17.90% return vs 13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.21% for TACK.

They also come from different issuers: FundX and Fairlead. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.76% for TACK.

XRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLX и TACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор