Сравнение XRLX с TACK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK).
XRLX и TACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XRLX и TACK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRLX и TACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | -2.19% | 7.85% | 17.61% | 7.14% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 2.15% | 10.93% | 11.76% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у TACK с доходностью 2.15%.
XRLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TACK
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRLX и TACK
XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии TACK в 0.76%.
Доходность на риск
XRLX vs. TACK — Ранг доходности на риск
XRLX
TACK
Сравнение XRLX c TACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRLX | TACK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 6.72 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRLX | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.57 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между XRLX и TACK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLX и TACK
Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности TACK в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | 2.84% | 2.77% | 1.66% | 1.68% | 0.00% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.24% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок XRLX и TACK
Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и TACK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRLX | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -14.49% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -9.74% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -3.76% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -4.31% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.04% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLX и TACK
FundX Conservative ETF (XRLX) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) имеют волатильность 4.15% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRLX | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.06% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 7.48% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 13.21% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 11.33% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 11.33% | -0.15% |