PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с RHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRLX с RHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX).

XRLX и RHRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности XRLX и RHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRLX и RHRX

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%17.61%7.14%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		4.26%16.70%22.21%6.29%

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 4.26%.

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RHRX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.89%
1 год
29.68%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

RH Tactical Rotation ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с TRTYXRLX с QQWZ
Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с ARPRHRX с ONOFRHRX с CORORHRX с TRTYRHRX с AMAX

Сравнение комиссий XRLX и RHRX

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии RHRX в 1.36%.

XRLX
FundX Conservative ETF
RHRX
RH Tactical Rotation ETF

Доходность на риск

XRLX vs. RHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c RHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXRHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.56

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.32

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.34

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

12.41

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. RHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа RHRX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и RHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXRHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.56

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.35

+0.75

Корреляция

Корреляция между XRLX и RHRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и RHRX

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRLX и RHRX

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и RHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

XRLXRHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-25.33%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-12.82%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-2.27%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-9.28%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.42%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и RHRX

Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 4.15%, в то время как у RH Tactical Rotation ETF (RHRX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRLXRHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.70%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

9.95%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

19.13%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

19.18%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

19.18%

-8.00%