PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLX с EINC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XRLX (FundX Conservative ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - XRLX is a Tactical Allocation fund actively managed by FundX, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. XRLX is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, XRLX returned 14.99% vs 29.82% for EINC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности XRLX и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.

XRLX

1 день
-1.63%
1 месяц
-0.37%
С начала года
5.80%
6 месяцев
5.49%
1 год
14.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
25.97%
6 месяцев
25.98%
1 год
29.82%
3 года*
30.36%
5 лет*
21.18%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLX и EINC

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		5.80%7.85%17.61%7.14%
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.97%7.11%42.79%8.45%

Correlation

The correlation between XRLX and EINC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2023 г.

0.18

The correlation between XRLX and EINC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRLX и EINC

Секторы
XRLX
EINC

Технологии

37.5%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Промышленность

8.7%
2.5%

Здравоохранение

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

3.7%
99.4%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%
0.6%

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

XRLX
37.5%
EINC

-

Финансовые услуги

XRLX
12.4%
EINC

-

Коммуникационные услуги

XRLX
11.1%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

XRLX
8.8%
EINC

-

Промышленность

XRLX
8.7%
EINC
2.5%

Здравоохранение

XRLX
6.4%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

XRLX
4.1%
EINC

-

Энергетика

XRLX
3.7%
EINC
99.4%

Сырьевые материалы

XRLX
3.0%
EINC

-

Коммунальные услуги

XRLX
2.9%
EINC
0.6%

Недвижимость

XRLX
1.5%
EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

XRLX vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRLXEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.99

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.67

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.80

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

9.63

+0.73

XRLX vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRLX и EINC

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLXEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-87.55%

+72.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-7.89%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-4.50%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-44.15%

+42.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.10%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и EINC

Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 4.02%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLXEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

6.51%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

11.88%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

15.10%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

19.54%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

25.43%

-14.26%

Сравнение комиссий XRLX и EINC

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и EINC

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности EINC в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.51%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.62%2.77%1.66%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRLX and EINC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.51%) compared to XRLX (4.02%). In terms of maximum drawdown, XRLX dropped -15.33% vs EINC's -87.55%.

On 1-year performance, EINC leads with 29.82% vs 14.99% for XRLX. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, XRLX has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EINC has performed better with a 29.82% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.62% for XRLX.

XRLX is categorized as Tactical Allocation, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: FundX and VanEck. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLX и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор