PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с BSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLX с BSR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLX (FundX Conservative ETF) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. XRLX is actively managed, while BSR is passively managed. Over the past year, XRLX returned 17.55% vs 11.82% for BSR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLX charges 1.63%/yr vs 1.10%/yr for BSR.

Доходность

Сравнение доходности XRLX и BSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у BSR с доходностью 3.50%.

XRLX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.03%
1 год
17.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSR

1 день
0.54%
1 месяц
0.56%
С начала года
3.50%
6 месяцев
3.43%
1 год
11.82%
3 года*
7.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLX и BSR

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		7.78%7.85%17.61%7.14%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		3.50%4.21%12.44%4.11%

Correlation

The correlation between XRLX and BSR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г.

0.75

The correlation between XRLX and BSR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRLX и BSR

Секторы
XRLX
BSR

Технологии

36.8%
9.2%

Финансовые услуги

12.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
1.5%

Промышленность

7.1%
12.1%

Здравоохранение

6.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
12.8%

Энергетика

3.3%
14.3%

Коммунальные услуги

3.2%
14.3%

Сырьевые материалы

2.7%
11.4%

Недвижимость

1.4%
12.1%

Технологии

XRLX
36.8%
BSR
9.2%

Финансовые услуги

XRLX
12.1%
BSR
0.1%

Коммуникационные услуги

XRLX
11.9%
BSR
0.1%

Потребительский циклический сектор

XRLX
10.0%
BSR
1.5%

Промышленность

XRLX
7.1%
BSR
12.1%

Здравоохранение

XRLX
6.6%
BSR
12.3%

Потребительский защитный сектор

XRLX
4.9%
BSR
12.8%

Энергетика

XRLX
3.3%
BSR
14.3%

Коммунальные услуги

XRLX
3.2%
BSR
14.3%

Сырьевые материалы

XRLX
2.7%
BSR
11.4%

Недвижимость

XRLX
1.4%
BSR
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

Beacon Selective Risk ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW
Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с SPYBSR с GDTBSR с AHLTBSR с ONOFBSR с MGNRBSR с CORO

Доходность на риск

XRLX vs. BSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c BSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXBSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.37

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.92

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.93

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

5.48

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. BSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BSR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и BSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXBSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.37

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.49

+0.92

Просадки

Сравнение просадок XRLX и BSR

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, примерно равная максимальной просадке BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и BSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLXBSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-15.68%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-6.15%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-4.32%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-4.58%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.16%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и BSR

FundX Conservative ETF (XRLX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Beacon Selective Risk ETF (BSR) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что XRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLXBSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.18%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

6.41%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

8.66%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

16.26%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

16.26%

-5.22%

Сравнение комиссий XRLX и BSR

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии BSR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и BSR

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности BSR в 2.80%

ПозицияTTM202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.80%2.89%0.89%1.08%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.57%2.77%1.66%1.68%

Часто задаваемые вопросы

XRLX and BSR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRLX has higher volatility (2.55%) compared to BSR (2.18%). In terms of maximum drawdown, XRLX dropped -15.33% vs BSR's -15.68%.

On 1-year performance, XRLX leads with 17.55% vs 11.82% for BSR. On fees, BSR is cheaper at 1.10% per year. On volatility, BSR has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XRLX has performed better with a 17.55% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

BSR has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.57% for XRLX.

They also come from different issuers: FundX and American Beacon. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 1.10% for BSR.

XRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLX и BSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор