PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с BSR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRLX с BSR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и Beacon Selective Risk ETF (BSR).

XRLX и BSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. BSR - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XRLX и BSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRLX и BSR

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%17.61%7.14%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		1.00%4.21%12.44%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у BSR с доходностью 1.00%.

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSR

1 день
0.03%
1 месяц
-5.10%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

Beacon Selective Risk ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с TRTYXRLX с QQWZ
Часто сравнивают с BSR:
BSR с SPYBSR с BTRBSR с GDTBSR с AHLTBSR с QQWZBSR с ONOFBSR с CORO

Сравнение комиссий XRLX и BSR

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии BSR в 1.10%.

XRLX
FundX Conservative ETF
BSR
Beacon Selective Risk ETF

Доходность на риск

XRLX vs. BSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c BSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXBSRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.24

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.54

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.39

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

0.69

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. BSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BSR равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и BSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXBSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.24

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.45

+0.64

Корреляция

Корреляция между XRLX и BSR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и BSR

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности BSR в 2.87%

TTM202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.87%2.89%0.89%1.08%

Просадки

Сравнение просадок XRLX и BSR

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, примерно равная максимальной просадке BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и BSR.

Загрузка...

Показатели просадок

XRLXBSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-15.68%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-15.68%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-6.63%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-4.54%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

8.92%

-7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и BSR

FundX Conservative ETF (XRLX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Beacon Selective Risk ETF (BSR) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что XRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRLXBSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.44%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

7.17%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

25.06%

-13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

16.64%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

16.64%

-5.46%