PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XRLX с ARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XRLX и ARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRLX и ARP


2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF
-2.19%7.85%17.61%7.14%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
5.13%18.33%13.79%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 5.13%.


XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ARP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.77%
С начала года
5.13%
6 месяцев
9.49%
1 год
22.15%
3 года*
13.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FundX Conservative ETF

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Сравнение комиссий XRLX и ARP

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии ARP в 1.42%.


Доходность на риск

XRLX vs. ARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина

ARP
Ранг доходности на риск ARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c ARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XRLXARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.62

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.08

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.20

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

9.32

-3.23

XRLX vs. ARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ARP равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и ARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XRLXARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.62

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.22

-0.12

Корреляция

Корреляция между XRLX и ARP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и ARP

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности ARP в 6.22%


TTM2025202420232022
XRLX
FundX Conservative ETF
2.84%2.77%1.66%1.68%0.00%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
6.22%6.54%5.29%2.67%0.06%

Просадки

Сравнение просадок XRLX и ARP

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и ARP.


Загрузка...

Показатели просадок


XRLXARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-10.13%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-10.13%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-5.89%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-1.77%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.39%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и ARP

Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 4.15%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XRLXARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.89%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

12.69%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

13.70%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

10.15%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

10.15%

+1.03%