Сравнение XRLX с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
XRLX и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XRLX и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRLX и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | -2.19% | 7.85% | 17.61% | 7.14% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 18.33% | 13.79% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 5.13%.
XRLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRLX и ARP
XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
XRLX vs. ARP — Ранг доходности на риск
XRLX
ARP
Сравнение XRLX c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRLX | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.62 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.08 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.20 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 9.32 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRLX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.62 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XRLX и ARP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLX и ARP
Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности ARP в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | 2.84% | 2.77% | 1.66% | 1.68% | 0.00% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок XRLX и ARP
Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRLX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -10.13% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -10.13% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -5.89% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -1.77% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.39% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLX и ARP
Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 4.15%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRLX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.89% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 12.69% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 13.70% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 10.15% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 10.15% | +1.03% |