PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRLX с AGOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).

XRLX и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности XRLX и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRLX и AGOX

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.11%7.85%17.61%7.14%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		-4.45%8.58%15.97%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -4.45%.

XRLX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-0.69%
1 год
10.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGOX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-8.64%
1 год
14.35%
3 года*
10.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с TRTYXRLX с QQWZ
Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с ONEVAGOX с QAIAGOX с VTIAGOX с SPMOAGOX с AOA

Сравнение комиссий XRLX и AGOX

XRLX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
XRLX
FundX Conservative ETF

Доходность на риск

XRLX vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.65

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.02

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

3.65

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа AGOX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.26

+0.84

Корреляция

Корреляция между XRLX и AGOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и AGOX

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности AGOX в 3.38%

TTM20252024202320222021
XRLX
FundX Conservative ETF		2.83%2.77%1.66%1.68%0.00%0.00%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		3.38%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%

Просадки

Сравнение просадок XRLX и AGOX

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и AGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

XRLXAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-26.93%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-15.32%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-10.32%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-8.38%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.27%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и AGOX

Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 4.08%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRLXAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

7.32%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

12.52%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

22.35%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

19.26%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

19.26%

-8.09%