PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - XRLV tracks the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index while XLG tracks the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between XRLV and XLG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.63

The correlation between XRLV and XLG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRLV и XLG

Секторы
XRLV
XLG

Коммунальные услуги

21.5%

-

Финансовые услуги

16.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

15.3%
5.8%

Недвижимость

11.6%

-

Здравоохранение

8.4%
7.0%

Промышленность

7.2%
1.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
11.3%

Технологии

5.6%
43.9%

Сырьевые материалы

3.1%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
17.1%

Энергетика

1.1%
2.7%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
XLG

-

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
XLG
9.6%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
XLG
5.8%

Недвижимость

XRLV
11.6%
XLG

-

Здравоохранение

XRLV
8.4%
XLG
7.0%

Промышленность

XRLV
7.2%
XLG
1.9%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
XLG
11.3%

Технологии

XRLV
5.6%
XLG
43.9%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
XLG
17.1%

Энергетика

XRLV
1.1%
XLG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

XRLV vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.18

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и XLG

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-52.39%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.02%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и XLG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.32%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.68%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.84%

—

Сравнение комиссий XRLV и XLG

XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и XLG

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and XLG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XRLV.

XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.60% for XLG.

XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.20% for XLG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор