PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between XRLV and SPHD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.77

The correlation between XRLV and SPHD shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRLV и SPHD

Секторы
XRLV
SPHD

Коммунальные услуги

21.5%
13.7%

Финансовые услуги

16.3%
15.6%

Потребительский защитный сектор

15.3%
17.8%

Недвижимость

11.6%
20.1%

Здравоохранение

8.4%
5.1%

Промышленность

7.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
3.4%

Технологии

5.6%
1.5%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
8.6%

Энергетика

1.1%
14.1%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
SPHD
13.7%

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
SPHD
15.6%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
SPHD
17.8%

Недвижимость

XRLV
11.6%
SPHD
20.1%

Здравоохранение

XRLV
8.4%
SPHD
5.1%

Промышленность

XRLV
7.2%
SPHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
SPHD
3.4%

Технологии

XRLV
5.6%
SPHD
1.5%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
SPHD

-

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
SPHD
8.6%

Энергетика

XRLV
1.1%
SPHD
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYGXRLV с BDGS
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

XRLV vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и SPHD

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-41.39%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.33%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.37%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и SPHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.04%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.16%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.64%

—

Сравнение комиссий XRLV и SPHD

XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и SPHD

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and SPHD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.53% for XRLV.

XRLV is categorized as S&P 500, while SPHD is Dividend. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.30% for SPHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор