Сравнение XRLV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
XRLV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRLV или SPHD.
Корреляция
Корреляция между XRLV и SPHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и SPHD
Основные характеристики
XRLV:
0.61
SPHD:
0.36
XRLV:
0.83
SPHD:
0.54
XRLV:
1.12
SPHD:
1.08
XRLV:
0.79
SPHD:
0.36
XRLV:
2.67
SPHD:
1.47
XRLV:
2.68%
SPHD:
3.21%
XRLV:
11.79%
SPHD:
13.07%
XRLV:
-38.31%
SPHD:
-41.39%
XRLV:
-9.00%
SPHD:
-13.29%
Доходность по периодам
С начала года, XRLV показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции XRLV превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.42% против 7.16% соответственно.
XRLV
-2.17%
-8.14%
-3.18%
7.22%
10.77%
9.42%
SPHD
-7.38%
-12.03%
-9.36%
4.50%
10.44%
7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRLV и SPHD
XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XRLV и SPHD
XRLV
SPHD
Сравнение XRLV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и SPHD
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SPHD в 3.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 2.02% | 1.94% | 2.57% | 1.96% | 1.26% | 1.65% | 1.66% | 1.76% | 1.39% | 1.71% | 1.07% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.67% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и SPHD
Максимальная просадка XRLV за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLV и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и SPHD
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) составляет 6.92%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что XRLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.