Сравнение XRLV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
XRLV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRLV или SPHD.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и SPHD
Доходность по периодам
С начала года, XRLV показывает доходность 18.42%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 21.98%.
XRLV
18.42%
-0.07%
11.81%
22.67%
8.81%
N/A
SPHD
21.98%
-1.47%
12.55%
31.23%
7.70%
8.70%
Основные характеристики
| XRLV | SPHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 16.16 | 19.19 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 8.95% | 11.16% |
| Макс. просадка | -38.31% | -41.39% |
| Текущая просадка | -0.78% | -1.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRLV и SPHD
XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между XRLV и SPHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRLV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и SPHD
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SPHD в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.91% | 2.56% | 1.96% | 1.26% | 1.66% | 1.66% | 1.76% | 1.40% | 1.71% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.35% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и SPHD
Максимальная просадка XRLV за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLV и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и SPHD
Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что XRLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.