Сравнение XRLV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
XRLV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRLV или SPHD.
Корреляция
Корреляция между XRLV и SPHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и SPHD
Основные характеристики
XRLV:
1.84
SPHD:
1.73
XRLV:
2.59
SPHD:
2.48
XRLV:
1.33
SPHD:
1.31
XRLV:
2.37
SPHD:
1.96
XRLV:
9.46
SPHD:
9.62
XRLV:
1.72%
SPHD:
2.01%
XRLV:
8.84%
SPHD:
11.19%
XRLV:
-38.31%
SPHD:
-41.39%
XRLV:
-5.93%
SPHD:
-6.30%
Доходность по периодам
С начала года, XRLV показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 18.17%.
XRLV
14.56%
-4.88%
7.27%
15.71%
7.43%
N/A
SPHD
18.17%
-5.19%
9.16%
18.70%
6.35%
8.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRLV и SPHD
XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRLV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и SPHD
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SPHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.94% | 2.57% | 1.96% | 1.26% | 1.65% | 1.66% | 1.76% | 1.40% | 1.71% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.40% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и SPHD
Максимальная просадка XRLV за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLV и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и SPHD
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) составляет 2.77%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что XRLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.