Сравнение XRLV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
XRLV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRLV или SPLV.
Корреляция
Корреляция между XRLV и SPLV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и SPLV
Основные характеристики
XRLV:
0.61
SPLV:
0.61
XRLV:
0.83
SPLV:
0.83
XRLV:
1.12
SPLV:
1.12
XRLV:
0.79
SPLV:
0.79
XRLV:
2.67
SPLV:
2.64
XRLV:
2.68%
SPLV:
2.74%
XRLV:
11.79%
SPLV:
11.90%
XRLV:
-38.31%
SPLV:
-36.26%
XRLV:
-9.00%
SPLV:
-9.10%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRLV показывает доходность -2.17%, а SPLV немного ниже – -2.25%. За последние 10 лет акции XRLV превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 9.42% против 8.28% соответственно.
XRLV
-2.17%
-8.14%
-3.18%
7.22%
10.77%
9.42%
SPLV
-2.25%
-8.13%
-3.36%
7.27%
7.95%
8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRLV и SPLV
И XRLV, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XRLV и SPLV
XRLV
SPLV
Сравнение XRLV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и SPLV
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SPLV в 1.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 2.02% | 1.94% | 2.57% | 1.96% | 1.26% | 1.65% | 1.66% | 1.76% | 1.39% | 1.71% | 1.07% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.85% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и SPLV
Максимальная просадка XRLV за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLV и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и SPLV
Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 6.92% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.