Сравнение XRLV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
XRLV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRLV или SPLV.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и SPLV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRLV показывает доходность 18.42%, а SPLV немного ниже – 18.26%.
XRLV
18.42%
-0.07%
11.81%
22.67%
8.81%
N/A
SPLV
18.26%
-0.21%
11.73%
22.81%
7.26%
9.27%
Основные характеристики
| XRLV | SPLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 2.40 |
| Коэф-т Мартина | 16.16 | 16.52 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 8.95% | 9.21% |
| Макс. просадка | -38.31% | -36.26% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRLV и SPLV
И XRLV, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XRLV и SPLV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRLV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и SPLV
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SPLV в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.91% | 2.56% | 1.96% | 1.26% | 1.66% | 1.66% | 1.76% | 1.40% | 1.71% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.86% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и SPLV
Максимальная просадка XRLV за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLV и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и SPLV
Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 2.90% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.