PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - XRLV tracks the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index while SPLV tracks the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between XRLV and SPLV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.91

The correlation between XRLV and SPLV shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRLV и SPLV

Секторы
XRLV
SPLV

Коммунальные услуги

21.5%
26.8%

Финансовые услуги

16.3%
16.6%

Потребительский защитный сектор

15.3%
10.8%

Недвижимость

11.6%
14.8%

Здравоохранение

8.4%
6.8%

Промышленность

7.2%
10.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.7%

Технологии

5.6%
4.6%

Сырьевые материалы

3.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
0.9%

Энергетика

1.1%
0.9%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
SPLV
26.8%

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
SPLV
16.6%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
SPLV
10.8%

Недвижимость

XRLV
11.6%
SPLV
14.8%

Здравоохранение

XRLV
8.4%
SPLV
6.8%

Промышленность

XRLV
7.2%
SPLV
10.1%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
SPLV
5.7%

Технологии

XRLV
5.6%
SPLV
4.6%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
SPLV
2.0%

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
SPLV
0.9%

Энергетика

XRLV
1.1%
SPLV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYGXRLV с BDGS
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

XRLV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.68

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и SPLV

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.26%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.97%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.55%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и SPLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.83%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.36%

—

Сравнение комиссий XRLV и SPLV

И XRLV, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и SPLV

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and SPLV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRLV and SPLV have the same expense ratio: 0.25% per year.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.53% for XRLV.

XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор