PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с FDIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between XRLV and FDIS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.60

Over the past year, the correlation between XRLV and FDIS has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XRLV и FDIS

Секторы
XRLV
FDIS

Коммунальные услуги

21.5%

-

Финансовые услуги

16.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

15.3%
1.0%

Недвижимость

11.6%
0.1%

Здравоохранение

8.4%
0.1%

Промышленность

7.2%
0.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
96.9%

Технологии

5.6%
0.9%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
0.2%

Энергетика

1.1%

-

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
FDIS

-

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
FDIS
0.1%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
FDIS
1.0%

Недвижимость

XRLV
11.6%
FDIS
0.1%

Здравоохранение

XRLV
8.4%
FDIS
0.1%

Промышленность

XRLV
7.2%
FDIS
0.8%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
FDIS
96.9%

Технологии

XRLV
5.6%
FDIS
0.9%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
FDIS

-

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
FDIS
0.2%

Энергетика

XRLV
1.1%
FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с SPYXRLV с SPYGXRLV с BDGS
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

XRLV vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVFDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.61

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и FDIS

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.16%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.22%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.50%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и FDIS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.37%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.87%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.29%

—

Сравнение комиссий XRLV и FDIS

XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и FDIS

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FDIS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and FDIS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for XRLV.

XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.73% for FDIS.

XRLV is categorized as S&P 500, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.08% for FDIS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор