Сравнение XRLV с FDIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS).
XRLV и FDIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRLV или FDIS.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и FDIS
Доходность по периодам
С начала года, XRLV показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью 21.94%.
XRLV
20.44%
2.47%
15.12%
23.64%
9.08%
N/A
FDIS
21.94%
12.12%
22.08%
31.52%
16.70%
13.99%
Основные характеристики
| XRLV | FDIS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.08 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 16.79 | 9.02 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 3.49% |
| Дневная вол-ть | 9.00% | 17.49% |
| Макс. просадка | -38.31% | -39.16% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRLV и FDIS
XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XRLV и FDIS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRLV c FDIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и FDIS
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FDIS в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.88% | 2.56% | 1.96% | 1.26% | 1.66% | 1.66% | 1.76% | 1.40% | 1.71% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.68% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% | 1.01% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и FDIS
Максимальная просадка XRLV за все время составила -38.31%, примерно равная максимальной просадке FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLV и FDIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и FDIS
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что XRLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.