PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRLV с FDIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRLV и FDIS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности XRLV и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
153.26%
255.37%
XRLV
FDIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRLV:

1.92

FDIS:

1.51

Коэф-т Сортино

XRLV:

2.70

FDIS:

2.04

Коэф-т Омега

XRLV:

1.35

FDIS:

1.26

Коэф-т Кальмара

XRLV:

2.48

FDIS:

1.71

Коэф-т Мартина

XRLV:

10.14

FDIS:

7.79

Индекс Язвы

XRLV:

1.68%

FDIS:

3.53%

Дневная вол-ть

XRLV:

8.86%

FDIS:

18.21%

Макс. просадка

XRLV:

-38.31%

FDIS:

-39.16%

Текущая просадка

XRLV:

-6.04%

FDIS:

-4.56%

Доходность по периодам

С начала года, XRLV показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью 26.80%.


XRLV

С начала года

14.44%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

7.94%

1 год

15.58%

5 лет

7.41%

10 лет

N/A

FDIS

С начала года

26.80%

1 месяц

5.89%

6 месяцев

23.25%

1 год

25.57%

5 лет

16.66%

10 лет

14.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRLV и FDIS

XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XRLV
Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
График комиссии XRLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FDIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XRLV c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRLV, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.921.51
Коэффициент Сортино XRLV, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.702.04
Коэффициент Омега XRLV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.26
Коэффициент Кальмара XRLV, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.481.71
Коэффициент Мартина XRLV, с текущим значением в 10.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.147.79
XRLV
FDIS

Показатель коэффициента Шарпа XRLV на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIS равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLV и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.92
1.51
XRLV
FDIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и FDIS

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FDIS в 0.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XRLV
Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
1.76%2.56%1.96%1.26%1.66%1.66%1.76%1.40%1.71%1.07%0.00%0.00%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.68%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%0.28%

Просадки

Сравнение просадок XRLV и FDIS

Максимальная просадка XRLV за все время составила -38.31%, примерно равная максимальной просадке FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLV и FDIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.04%
-4.56%
XRLV
FDIS

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и FDIS

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что XRLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.04%
6.56%
XRLV
FDIS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab