PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRLV с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRLV и BRK-B составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности XRLV и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.33%
11.60%
XRLV
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRLV:

1.84

BRK-B:

1.98

Коэф-т Сортино

XRLV:

2.59

BRK-B:

2.78

Коэф-т Омега

XRLV:

1.33

BRK-B:

1.36

Коэф-т Кальмара

XRLV:

2.37

BRK-B:

3.78

Коэф-т Мартина

XRLV:

9.46

BRK-B:

9.14

Индекс Язвы

XRLV:

1.72%

BRK-B:

3.14%

Дневная вол-ть

XRLV:

8.84%

BRK-B:

14.51%

Макс. просадка

XRLV:

-38.31%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

XRLV:

-5.93%

BRK-B:

-5.06%

Доходность по периодам

С начала года, XRLV показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 28.60%.


XRLV

С начала года

14.56%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

7.27%

1 год

15.71%

5 лет

7.43%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

28.60%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

11.60%

1 год

28.67%

5 лет

15.20%

10 лет

11.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XRLV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRLV, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.781.98
Коэффициент Сортино XRLV, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.512.78
Коэффициент Омега XRLV, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.36
Коэффициент Кальмара XRLV, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.283.78
Коэффициент Мартина XRLV, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.929.14
XRLV
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа XRLV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLV и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.78
1.98
XRLV
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и BRK-B

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
XRLV
Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.40%1.71%1.07%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRLV и BRK-B

Максимальная просадка XRLV за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLV и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.93%
-5.06%
XRLV
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и BRK-B

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) составляет 2.70%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что XRLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.70%
3.74%
XRLV
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab