Сравнение XRLV с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRLV или BRK-B.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и BRK-B
Доходность по периодам
С начала года, XRLV показывает доходность 19.96%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 33.62%.
XRLV
19.96%
2.00%
14.85%
23.15%
9.00%
N/A
BRK-B
33.62%
3.46%
16.98%
31.72%
16.97%
12.45%
Основные характеристики
| XRLV | BRK-B | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 4.18 |
| Коэф-т Мартина | 16.93 | 10.90 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 9.00% | 14.36% |
| Макс. просадка | -38.31% | -53.86% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XRLV и BRK-B составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRLV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и BRK-B
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.88% | 2.56% | 1.96% | 1.26% | 1.66% | 1.66% | 1.76% | 1.40% | 1.71% | 1.07% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и BRK-B
Максимальная просадка XRLV за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLV и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и BRK-B
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) составляет 3.06%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что XRLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.