Сравнение XRLV с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
XRLV и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRLV или SPYG.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и SPYG
Доходность по периодам
С начала года, XRLV показывает доходность 18.42%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 33.28%.
XRLV
18.42%
-0.07%
11.81%
22.67%
8.81%
N/A
SPYG
33.28%
2.17%
14.69%
38.23%
17.66%
14.98%
Основные характеристики
| XRLV | SPYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 2.97 |
| Коэф-т Мартина | 16.16 | 12.27 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 8.95% | 17.06% |
| Макс. просадка | -38.31% | -67.79% |
| Текущая просадка | -0.78% | -1.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRLV и SPYG
XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XRLV и SPYG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRLV c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и SPYG
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.91% | 2.56% | 1.96% | 1.26% | 1.66% | 1.66% | 1.76% | 1.40% | 1.71% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и SPYG
Максимальная просадка XRLV за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLV и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и SPYG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) составляет 2.90%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что XRLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.