Сравнение XRLV с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
XRLV и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRLV или SPYG.
Корреляция
Корреляция между XRLV и SPYG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и SPYG
Основные характеристики
XRLV:
0.61
SPYG:
-0.05
XRLV:
0.83
SPYG:
0.07
XRLV:
1.12
SPYG:
1.01
XRLV:
0.79
SPYG:
-0.05
XRLV:
2.67
SPYG:
-0.19
XRLV:
2.68%
SPYG:
5.39%
XRLV:
11.79%
SPYG:
21.20%
XRLV:
-38.31%
SPYG:
-67.79%
XRLV:
-9.00%
SPYG:
-22.14%
Доходность по периодам
С начала года, XRLV показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -18.17%. За последние 10 лет акции XRLV уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 9.42% против 12.51% соответственно.
XRLV
-2.17%
-8.14%
-3.18%
7.22%
10.77%
9.42%
SPYG
-18.17%
-13.99%
-13.39%
-0.96%
14.51%
12.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRLV и SPYG
XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XRLV и SPYG
XRLV
SPYG
Сравнение XRLV c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и SPYG
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SPYG в 0.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 2.02% | 1.94% | 2.57% | 1.96% | 1.26% | 1.65% | 1.66% | 1.76% | 1.39% | 1.71% | 1.07% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.75% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и SPYG
Максимальная просадка XRLV за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLV и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и SPYG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) составляет 6.92%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что XRLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.