Сравнение XRLV с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
XRLV и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRLV или SPYG.
Корреляция
Корреляция между XRLV и SPYG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и SPYG
Основные характеристики
XRLV:
1.84
SPYG:
2.25
XRLV:
2.59
SPYG:
2.89
XRLV:
1.33
SPYG:
1.41
XRLV:
2.37
SPYG:
3.09
XRLV:
9.46
SPYG:
12.15
XRLV:
1.72%
SPYG:
3.24%
XRLV:
8.84%
SPYG:
17.52%
XRLV:
-38.31%
SPYG:
-67.79%
XRLV:
-5.93%
SPYG:
-1.40%
Доходность по периодам
С начала года, XRLV показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 39.13%.
XRLV
14.56%
-4.88%
7.27%
15.71%
7.43%
N/A
SPYG
39.13%
4.41%
14.08%
39.26%
17.71%
15.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRLV и SPYG
XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRLV c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и SPYG
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SPYG в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.94% | 2.57% | 1.96% | 1.26% | 1.65% | 1.66% | 1.76% | 1.40% | 1.71% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.59% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и SPYG
Максимальная просадка XRLV за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLV и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и SPYG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) составляет 2.77%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что XRLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.