PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds - XRLV tracks the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index while SPYG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between XRLV and SPYG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.62

The correlation between XRLV and SPYG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRLV и SPYG

Секторы
XRLV
SPYG

Коммунальные услуги

21.5%
1.2%

Финансовые услуги

16.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

15.3%
1.0%

Недвижимость

11.6%
0.6%

Здравоохранение

8.4%
5.8%

Промышленность

7.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.9%

Технологии

5.6%
51.9%

Сырьевые материалы

3.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
16.8%

Энергетика

1.1%
0.1%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
SPYG
1.2%

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
SPYG
8.5%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
SPYG
1.0%

Недвижимость

XRLV
11.6%
SPYG
0.6%

Здравоохранение

XRLV
8.4%
SPYG
5.8%

Промышленность

XRLV
7.2%
SPYG
5.0%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
SPYG
8.9%

Технологии

XRLV
5.6%
SPYG
51.9%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
SPYG
0.3%

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
SPYG
16.8%

Энергетика

XRLV
1.1%
SPYG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с BDGS
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

XRLV vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.35

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и SPYG

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-67.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-24.32%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и SPYG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.06%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.16%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.64%

—

Сравнение комиссий XRLV и SPYG

XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и SPYG

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and SPYG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for XRLV.

XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.47% for SPYG.

XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.04% for SPYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор