PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

XRLV — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR. XRLV запущен 9 апр. 2015 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISIN

US73937B5637

CUSIP

46138E388

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

9 апр. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Volatility Hedged Equity

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XRLV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
XRLV с QLV XRLV с SPY XRLV с SPLV XRLV с VOO XRLV с FDIS XRLV с SPHD XRLV с BRK-B XRLV с BDGS XRLV с COWZ XRLV с SPYG
Популярные сравнения:
XRLV с QLV XRLV с SPY XRLV с SPLV XRLV с VOO XRLV с FDIS XRLV с SPHD XRLV с BRK-B XRLV с BDGS XRLV с COWZ XRLV с SPYG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) показал доход в 5.90% с начала года и 13.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XRLV составила 10.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

XRLV

С начала года

5.90%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

2.24%

1 год

13.57%

5 лет

12.51%

10 лет

10.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XRLV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.16%4.56%0.47%-2.13%0.82%5.90%
20241.29%1.70%3.02%-3.13%2.11%-0.12%4.48%5.11%0.98%-0.55%5.32%-6.31%14.11%
2023-0.04%-3.24%1.32%2.64%-5.23%4.19%0.64%-2.62%-3.98%-0.29%5.17%2.12%0.07%
2022-5.24%-1.62%4.43%-3.50%0.21%-4.75%4.87%-1.79%-7.72%7.51%5.80%-1.78%-4.77%
2021-1.31%0.82%7.13%4.67%1.67%0.06%3.52%2.11%-5.14%5.58%-2.06%8.26%27.39%
2020-0.12%-9.14%-15.96%10.60%3.75%-0.15%6.86%3.90%-2.17%-3.61%8.88%2.94%2.56%
20197.24%4.28%1.29%3.39%-2.84%5.95%0.79%-0.06%1.81%0.09%2.98%1.86%29.80%
20185.15%-3.98%-1.09%-0.32%1.13%-0.33%4.62%2.10%0.74%-5.27%3.29%-8.46%-3.28%
20171.42%4.38%0.26%1.50%1.70%0.76%1.42%0.61%1.82%2.36%4.75%0.43%23.51%
2016-3.77%1.48%6.48%0.17%1.97%2.23%2.28%-0.27%-0.82%-3.36%3.92%0.88%11.29%
2015-1.73%2.10%-1.02%3.22%-5.25%-2.08%7.34%2.00%-1.08%3.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XRLV составляет 85, что ставит его в топ 15% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XRLV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.05
  • За 5 лет: 0.98
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.05$1.03$1.22$0.95$0.65$0.69$0.68$0.57$0.47$0.48$0.27

Дивидендный доход

1.89%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.10$0.09$0.10$0.10$0.00$0.38
2024$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.07$0.07$0.08$0.09$0.08$0.09$1.03
2023$0.08$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.11$0.11$0.12$0.12$0.10$0.11$1.22
2022$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.10$0.95
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.65
2020$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.69
2019$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.68
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.08$0.57
2017$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.47
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.07$0.48
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 38.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF составляет 1.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.31%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.226
-16.48%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.6529 мар. 2019 г.129
-15.53%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.36527 мар. 2024 г.486
-9.91%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.6018 нояб. 2015 г.66
-9.69%7 дек. 2015 г.3020 янв. 2016 г.4017 мар. 2016 г.70

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...