PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73937B5637

CUSIP

46138E388

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

9 апр. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Volatility Hedged Equity

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XRLV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии XRLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
XRLV с QLV XRLV с SPY XRLV с VOO XRLV с SPLV XRLV с SPHD XRLV с FDIS XRLV с BDGS XRLV с SPYG XRLV с COWZ XRLV с BRK-B
Популярные сравнения:
XRLV с QLV XRLV с SPY XRLV с VOO XRLV с SPLV XRLV с SPHD XRLV с FDIS XRLV с BDGS XRLV с SPYG XRLV с COWZ XRLV с BRK-B

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
153.26%
183.61%
XRLV (Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF показал доход в 14.44% с начала года и 15.58% за последние 12 месяцев.


XRLV

С начала года

14.44%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

7.94%

1 год

15.58%

5 лет

7.41%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XRLV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.29%1.70%3.02%-3.13%2.10%-0.12%4.48%5.11%0.98%-0.55%5.32%14.44%
2023-0.04%-3.24%1.31%2.64%-5.23%4.19%0.64%-2.62%-3.98%-0.28%5.17%2.12%0.06%
2022-5.24%-1.62%4.43%-3.50%0.21%-4.75%4.87%-1.79%-7.72%7.51%5.79%-1.78%-4.77%
2021-1.31%0.82%7.13%4.67%1.67%0.06%3.52%2.11%-5.14%5.58%-2.06%8.26%27.39%
2020-0.11%-9.14%-15.96%10.60%3.75%-0.15%6.86%3.90%-2.17%-3.61%8.88%2.94%2.56%
20197.24%4.27%1.29%3.39%-2.84%5.95%0.79%-0.06%1.81%0.09%2.98%1.86%29.80%
20185.15%-3.98%-1.09%-0.32%1.13%-0.32%4.62%2.10%0.74%-5.28%3.29%-8.46%-3.28%
20171.42%4.38%0.26%1.50%1.70%0.76%1.42%0.61%1.83%2.36%4.75%0.43%23.52%
2016-3.77%1.48%6.48%0.17%1.97%2.23%2.28%-0.27%-0.82%-3.36%3.92%0.88%11.29%
2015-1.73%2.10%-1.02%3.22%-5.25%-2.08%7.34%2.00%-1.08%3.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XRLV составляет 77, что ставит его в топ 23% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XRLV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRLV, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.922.10
Коэффициент Сортино XRLV, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.702.80
Коэффициент Омега XRLV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.39
Коэффициент Кальмара XRLV, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.483.09
Коэффициент Мартина XRLV, с текущим значением в 10.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1413.49
XRLV
^GSPC

Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.92
2.10
XRLV (Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.94$1.22$0.96$0.65$0.69$0.68$0.57$0.47$0.48$0.27

Дивидендный доход

1.76%2.56%1.96%1.26%1.66%1.66%1.76%1.40%1.71%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.07$0.07$0.08$0.09$0.08$0.00$0.94
2023$0.08$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.11$0.11$0.12$0.12$0.10$0.11$1.22
2022$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.10$0.96
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.65
2020$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.69
2019$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.68
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.08$0.57
2017$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.47
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.07$0.48
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.04%
-2.62%
XRLV (Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 38.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF составляет 6.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.31%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.226
-16.48%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.6529 мар. 2019 г.129
-15.53%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.36527 мар. 2024 г.486
-9.91%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.6018 нояб. 2015 г.66
-9.69%7 дек. 2015 г.3020 янв. 2016 г.4017 мар. 2016 г.70

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.04%
3.79%
XRLV (Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab