PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с QLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с QLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for QLV.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.06%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и QLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%5.56%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.48%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%

Correlation

The correlation between XRLV and QLV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.83

Over the past year, the correlation between XRLV and QLV has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XRLV и QLV

Секторы
XRLV
QLV

Коммунальные услуги

21.5%
6.5%

Финансовые услуги

16.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

15.3%
8.5%

Недвижимость

11.6%
1.7%

Здравоохранение

8.4%
12.7%

Промышленность

7.2%
6.3%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.8%

Технологии

5.6%
28.6%

Сырьевые материалы

3.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
8.4%

Энергетика

1.1%
5.8%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
QLV
6.5%

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
QLV
12.3%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
QLV
8.5%

Недвижимость

XRLV
11.6%
QLV
1.7%

Здравоохранение

XRLV
8.4%
QLV
12.7%

Промышленность

XRLV
7.2%
QLV
6.3%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
QLV
6.8%

Технологии

XRLV
5.6%
QLV
28.6%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
QLV
2.4%

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
QLV
8.4%

Энергетика

XRLV
1.1%
QLV
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYGXRLV с BDGS
Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGVQLV с DEUS

Доходность на риск

XRLV vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.69

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и QLV

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.71%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.81%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и QLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.65%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.64%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.57%

—

Сравнение комиссий XRLV и QLV

XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и QLV

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что сопоставимо с доходностью QLV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.52%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and QLV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for XRLV.

XRLV and QLV have nearly identical dividend yields, around 1.53%.

XRLV is categorized as S&P 500, while QLV is Volatility Hedged Equity. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.22% for QLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и QLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор