Сравнение XRLV с QLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV).
XRLV и QLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRLV или QLV.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и QLV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRLV показывает доходность 18.42%, а QLV немного выше – 19.28%.
XRLV
18.42%
-0.07%
11.81%
22.67%
8.81%
N/A
QLV
19.28%
-1.96%
8.59%
24.18%
11.83%
N/A
Основные характеристики
| XRLV | QLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 5.26 |
| Коэф-т Мартина | 16.16 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.34% |
| Дневная вол-ть | 8.95% | 8.87% |
| Макс. просадка | -38.31% | -33.71% |
| Текущая просадка | -0.78% | -2.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRLV и QLV
XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XRLV и QLV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRLV c QLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и QLV
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности QLV в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.91% | 2.56% | 1.96% | 1.26% | 1.66% | 1.66% | 1.76% | 1.40% | 1.71% | 1.07% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.59% | 1.60% | 1.74% | 0.97% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и QLV
Максимальная просадка XRLV за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLV и QLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и QLV
Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) имеют волатильность 2.90% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.