PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between XRLV and VTV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.83

Over the past year, the correlation between XRLV and VTV has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XRLV и VTV

Секторы
XRLV
VTV

Коммунальные услуги

21.5%
5.2%

Финансовые услуги

16.3%
22.3%

Потребительский защитный сектор

15.3%
9.4%

Недвижимость

11.6%
2.8%

Здравоохранение

8.4%
14.5%

Промышленность

7.2%
14.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
4.0%

Технологии

5.6%
13.4%

Сырьевые материалы

3.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.3%

Энергетика

1.1%
8.1%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
VTV
5.2%

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
VTV
22.3%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
VTV
9.4%

Недвижимость

XRLV
11.6%
VTV
2.8%

Здравоохранение

XRLV
8.4%
VTV
14.5%

Промышленность

XRLV
7.2%
VTV
14.0%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
VTV
4.0%

Технологии

XRLV
5.6%
VTV
13.4%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
VTV
3.3%

Энергетика

XRLV
1.1%
VTV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

XRLV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.51

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и VTV

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.87%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и VTV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.88%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.66%

—

Сравнение комиссий XRLV и VTV

XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и VTV

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and VTV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for XRLV.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.53% for XRLV.

XRLV is categorized as S&P 500, while VTV is Large Cap Value Equities. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.04% for VTV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор