PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between XRLV and USMV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.89

Over the past year, the correlation between XRLV and USMV has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XRLV и USMV

Секторы
XRLV
USMV

Коммунальные услуги

21.5%
7.5%

Финансовые услуги

16.3%
12.4%

Потребительский защитный сектор

15.3%
10.0%

Недвижимость

11.6%
2.2%

Здравоохранение

8.4%
12.5%

Промышленность

7.2%
5.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.7%

Технологии

5.6%
30.8%

Сырьевые материалы

3.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.9%

Энергетика

1.1%
3.6%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
USMV
7.5%

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
USMV
12.4%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
USMV
10.0%

Недвижимость

XRLV
11.6%
USMV
2.2%

Здравоохранение

XRLV
8.4%
USMV
12.5%

Промышленность

XRLV
7.2%
USMV
5.7%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
USMV
5.7%

Технологии

XRLV
5.6%
USMV
30.8%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
USMV
2.2%

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
USMV
5.9%

Энергетика

XRLV
1.1%
USMV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

XRLV vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.87

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и USMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.77%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.88%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и USMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.51%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.35%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.50%

—

Сравнение комиссий XRLV и USMV

XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и USMV

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что сопоставимо с доходностью USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and USMV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XRLV.

XRLV and USMV have nearly identical dividend yields, around 1.53%.

XRLV is categorized as S&P 500, while USMV is Large Cap Blend Equities. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.15% for USMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор