PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%12.20%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between XRLV and SOXQ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.24

The correlation between XRLV and SOXQ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRLV и SOXQ

Секторы
XRLV
SOXQ

Коммунальные услуги

21.5%

-

Финансовые услуги

16.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

15.3%

-

Недвижимость

11.6%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Технологии

5.6%
100.0%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
SOXQ

-

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
SOXQ
0.0%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
SOXQ

-

Недвижимость

XRLV
11.6%
SOXQ

-

Здравоохранение

XRLV
8.4%
SOXQ

-

Промышленность

XRLV
7.2%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
SOXQ

-

Технологии

XRLV
5.6%
SOXQ
100.0%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
SOXQ

-

Энергетика

XRLV
1.1%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

XRLV vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.96

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и SOXQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-46.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и SOXQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

33.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

36.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

36.38%

—

Сравнение комиссий XRLV и SOXQ

XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и SOXQ

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and SOXQ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XRLV.

XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.26% for SOXQ.

XRLV is categorized as S&P 500, while SOXQ is Semiconductors. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.19% for SOXQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор