PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с HDMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while HDMV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust. XRLV is passively managed, while HDMV is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.42%
6 месяцев
6.56%
1 год
9.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и HDMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.42%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%

Correlation

The correlation between XRLV and HDMV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2016 г.

0.61

Over the past year, the correlation between XRLV and HDMV has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XRLV и HDMV

Секторы
XRLV
HDMV

Коммунальные услуги

21.5%
14.6%

Финансовые услуги

16.3%
24.4%

Потребительский защитный сектор

15.3%
13.0%

Недвижимость

11.6%
13.8%

Здравоохранение

8.4%
3.1%

Промышленность

7.2%
15.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
2.7%

Технологии

5.6%
0.9%

Сырьевые материалы

3.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
9.4%

Энергетика

1.1%
1.8%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
HDMV
14.6%

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
HDMV
24.4%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
HDMV
13.0%

Недвижимость

XRLV
11.6%
HDMV
13.8%

Здравоохранение

XRLV
8.4%
HDMV
3.1%

Промышленность

XRLV
7.2%
HDMV
15.2%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
HDMV
2.7%

Технологии

XRLV
5.6%
HDMV
0.9%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
HDMV
1.0%

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
HDMV
9.4%

Энергетика

XRLV
1.1%
HDMV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

XRLV vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и HDMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.87%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.77%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и HDMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.04%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.23%

—

Сравнение комиссий XRLV и HDMV

XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и HDMV

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности HDMV в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.69%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%0.00%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and HDMV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.53% for XRLV.

XRLV is categorized as S&P 500, while HDMV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.80% for HDMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор