PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between XRLV and GLD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.02

The correlation between XRLV and GLD shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRLV и GLD

Секторы
XRLV
GLD

Коммунальные услуги

21.5%

-

Финансовые услуги

16.3%

-

Потребительский защитный сектор

15.3%

-

Недвижимость

11.6%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Технологии

5.6%

-

Сырьевые материалы

3.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
GLD

-

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
GLD

-

Недвижимость

XRLV
11.6%
GLD

-

Здравоохранение

XRLV
8.4%
GLD

-

Промышленность

XRLV
7.2%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
GLD

-

Технологии

XRLV
5.6%
GLD

-

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
GLD

-

Энергетика

XRLV
1.1%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

XRLV vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.60

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и GLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-17.75%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.16%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и GLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.61%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.95%

—

Сравнение комиссий XRLV и GLD

XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и GLD

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and GLD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for GLD.

XRLV is categorized as S&P 500, while GLD is Gold. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.40% for GLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор