PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с DHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Correlation

The correlation between XRLV and DHS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.79

The correlation between XRLV and DHS shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRLV и DHS

Секторы
XRLV
DHS

Коммунальные услуги

21.5%
9.0%

Финансовые услуги

16.3%
22.3%

Потребительский защитный сектор

15.3%
18.7%

Недвижимость

11.6%
2.8%

Здравоохранение

8.4%
14.5%

Промышленность

7.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.0%

Технологии

5.6%
3.7%

Сырьевые материалы

3.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
9.3%

Энергетика

1.1%
9.4%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
DHS
9.0%

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
DHS
22.3%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
DHS
18.7%

Недвижимость

XRLV
11.6%
DHS
2.8%

Здравоохранение

XRLV
8.4%
DHS
14.5%

Промышленность

XRLV
7.2%
DHS
4.1%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
DHS
5.0%

Технологии

XRLV
5.6%
DHS
3.7%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
DHS
1.2%

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
DHS
9.3%

Энергетика

XRLV
1.1%
DHS
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

XRLV vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и DHS

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-67.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.60%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.55%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и DHS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.01%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.89%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.08%

—

Сравнение комиссий XRLV и DHS

XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и DHS

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DHS в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and DHS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.53% for XRLV.

XRLV is categorized as S&P 500, while DHS is Large Cap Value Equities. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.38% for DHS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор