PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRE.TO с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRE.TO с USMV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - XRE.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRE.TO returned 4.80%/yr vs 10.76%/yr for USMV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности XRE.TO и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRE.TO торгуется в CAD, в то время как USMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRE.TO показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции XRE.TO уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 4.80% против 10.76% соответственно.

XRE.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
0.70%
С начала года
10.81%
6 месяцев
14.26%
1 год
12.35%
3 года*
5.57%
5 лет*
1.77%
10 лет*
4.80%

USMV

1 день
-0.15%
1 месяц
3.38%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.08%
1 год
5.27%
3 года*
12.95%
5 лет*
10.28%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRE.TO и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		10.81%8.89%-2.52%1.88%-17.34%32.54%-13.58%21.98%5.72%9.33%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.40%2.73%25.54%7.70%-3.69%20.79%3.13%22.42%9.85%10.86%

Correlation

The correlation between XRE.TO and USMV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.36

Сравнение распределения секторов XRE.TO и USMV

Секторы
XRE.TO
USMV

Недвижимость

100.0%
2.2%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.0%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

12.5%

Промышленность

-

5.7%

Технологии

-

30.8%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Недвижимость

XRE.TO
100.0%
USMV
2.2%

Сырьевые материалы

XRE.TO

-

USMV
2.2%

Коммуникационные услуги

XRE.TO

-

USMV
5.9%

Потребительский циклический сектор

XRE.TO

-

USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

XRE.TO

-

USMV
10.0%

Энергетика

XRE.TO

-

USMV
3.6%

Финансовые услуги

XRE.TO

-

USMV
12.4%

Здравоохранение

XRE.TO

-

USMV
12.5%

Промышленность

XRE.TO

-

USMV
5.7%

Технологии

XRE.TO

-

USMV
30.8%

Коммунальные услуги

XRE.TO

-

USMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с XBB.TOXRE.TO с VOO
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

XRE.TO vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRE.TO c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRE.TOUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.55

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.84

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.01

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

2.62

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRE.TO vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRE.TO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRE.TO и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRE.TOUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.55

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.75

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.93

-0.55

Просадки

Сравнение просадок XRE.TO и USMV

Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.01%, что больше максимальной просадки USMV в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRE.TOUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.01%

-27.07%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-5.25%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-10.65%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-16.72%

-13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-27.07%

-19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.12%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-2.89%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.02%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XRE.TO и USMV

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRE.TOUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.84%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

7.11%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

9.71%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

13.86%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

15.86%

+1.72%

Сравнение комиссий XRE.TO и USMV

XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRE.TO и USMV

Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности USMV в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.54%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.44%5.00%5.55%4.52%4.85%2.62%4.50%4.88%4.86%4.77%5.27%5.66%

Часто задаваемые вопросы

XRE.TO and USMV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.61% for XRE.TO.

XRE.TO is categorized as REIT, while USMV is Large Cap Blend Equities. XRE.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.61% for XRE.TO and 0.15% for USMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор