Сравнение XRE.TO с USMV
XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - XRE.TO is a REIT fund tracking the S&P/TSX Capped REIT Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRE.TO returned 4.64%/yr vs 10.14%/yr for USMV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XRE.TO charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и USMV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRE.TO торгуется в CAD, в то время как USMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRE.TO показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции XRE.TO уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 4.64% против 10.14% соответственно.
XRE.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 7.83%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 4.64%
- Всё время*
- 6.59%
USMV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 3.91%
- С начала года
- 5.67%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 10.14%
- Всё время*
- 14.01%
Сравнение доходности по годам XRE.TO и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 14.82% | 8.89% | -2.52% | 1.88% | -17.34% | 32.54% | -13.58% | 21.98% | 5.72% | 9.33% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 5.67% | 2.73% | 25.54% | 7.70% | -3.69% | 20.79% | 3.13% | 22.42% | 9.85% | 10.86% |
Correlation
The correlation between XRE.TO and USMV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRE.TO vs. USMV — Ранг доходности на риск
XRE.TO
USMV
Сравнение XRE.TO c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRE.TO | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.45 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 3.72 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и USMV
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.01%, что больше максимальной просадки USMV в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRE.TO | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.01% | -27.07% | -29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -5.25% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -10.65% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -16.72% | -13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | -27.07% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -3.18% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -2.87% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.04% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и USMV
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеют волатильность 3.04% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRE.TO | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.05% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 7.40% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 9.72% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 13.80% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 15.85% | +1.74% |
Сравнение комиссий XRE.TO и USMV
XRE.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и USMV
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности USMV в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.50% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.27% | 5.00% | 5.55% | 4.52% | 4.85% | 2.62% | 4.50% | 4.88% | 4.86% | 4.77% | 5.27% | 5.66% |
Часто задаваемые вопросы
XRE.TO and USMV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for XRE.TO.
XRE.TO is categorized as REIT, while USMV is Large Cap Blend Equities. XRE.TO tracks S&P/TSX Capped REIT Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.60% for XRE.TO and 0.15% for USMV.
Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор