Сравнение XRE.TO с XIC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).
XRE.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRE.TO или XIC.TO.
Основные характеристики
| XRE.TO | XIC.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.00% | 20.38% |
| Дох-ть за 1 год | 14.34% | 29.60% |
| Дох-ть за 3 года | -5.03% | 7.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.10% | 10.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.39% | 8.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 3.85 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 2.51 | 20.70 |
| Индекс Язвы | 4.92% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 16.72% | 10.23% |
| Макс. просадка | -57.06% | -48.21% |
| Текущая просадка | -14.93% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между XRE.TO и XIC.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и XIC.TO
С начала года, XRE.TO показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции XRE.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 4.39% против 8.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRE.TO и XIC.TO
XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRE.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и XIC.TO
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности XIC.TO в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.79% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% | 4.93% | 4.93% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.51% | 2.95% | 3.10% | 2.45% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% | 2.59% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и XIC.TO
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и XIC.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и XIC.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.