PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRE.TO с VRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRE.TO с VRE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO).

XRE.TO и VRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. VRE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XRE.TO и VRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRE.TO и VRE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		3.17%8.89%-2.52%1.88%-17.34%32.49%-13.63%21.91%5.66%9.27%
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		-2.47%3.98%7.36%9.25%-22.67%35.57%-12.27%21.14%1.86%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, XRE.TO показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у VRE.TO с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XRE.TO имеют среднегодовую доходность 4.58%, а акции VRE.TO немного впереди с 4.60%.

XRE.TO

1 день
2.01%
1 месяц
-2.52%
С начала года
3.17%
6 месяцев
-0.63%
1 год
9.98%
3 года*
2.32%
5 лет*
2.18%
10 лет*
4.58%

VRE.TO

1 день
1.63%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-9.14%
1 год
2.82%
3 года*
4.03%
5 лет*
2.38%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с VOOXRE.TO с XBB.TOXRE.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с VRE.TO:
VRE.TO с VDY.TOVRE.TO с ZRE.TOVRE.TO с VFV.TOVRE.TO с VCN.TOVRE.TO с XEI.TOVRE.TO с VCE.TOVRE.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий XRE.TO и VRE.TO

XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VRE.TO в 0.30%.

XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

Доходность на риск

XRE.TO vs. VRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VRE.TO
Ранг доходности на риск VRE.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRE.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRE.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRE.TO c VRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRE.TOVRE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.19

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.36

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.21

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

0.52

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRE.TO vs. VRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRE.TO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа VRE.TO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRE.TO и VRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRE.TOVRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.19

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.15

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.32

+0.16

Корреляция

Корреляция между XRE.TO и VRE.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRE.TO и VRE.TO

Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VRE.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.80%5.00%5.55%4.52%4.85%2.59%4.45%4.82%4.80%4.71%5.20%5.59%
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		2.91%2.85%2.96%2.64%4.73%2.73%3.72%5.15%3.82%3.72%4.10%2.01%

Просадки

Сравнение просадок XRE.TO и VRE.TO

Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки VRE.TO в -48.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и VRE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XRE.TOVRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.06%

-48.06%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-15.00%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-29.87%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-48.06%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-11.45%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-8.27%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

6.22%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XRE.TO и VRE.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRE.TOVRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.42%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

10.21%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

15.26%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

15.95%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

17.49%

+0.08%