Сравнение XRE.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XRE.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRE.TO или VOO.
Основные характеристики
| XRE.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.87% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 16.83% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | -4.57% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.35% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.22% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 2.92 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 5.08% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 12.23% |
| Макс. просадка | -57.06% | -33.99% |
| Текущая просадка | -15.04% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между XRE.TO и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и VOO
С начала года, XRE.TO показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции XRE.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.22% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRE.TO и VOO
XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRE.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и VOO
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.79% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% | 4.93% | 4.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и VOO
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и VOO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.