Сравнение XRE.TO с XBB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO).
XRE.TO и XBB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. XBB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRE.TO или XBB.TO.
Основные характеристики
| XRE.TO | XBB.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.87% | 3.16% |
| Дох-ть за 1 год | 16.83% | 9.45% |
| Дох-ть за 3 года | -4.57% | -0.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.35% | 0.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.22% | 1.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 2.92 | 5.68 |
| Индекс Язвы | 5.08% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 5.92% |
| Макс. просадка | -57.06% | -18.16% |
| Текущая просадка | -15.04% | -6.06% |
Корреляция
Корреляция между XRE.TO и XBB.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и XBB.TO
С начала года, XRE.TO показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у XBB.TO с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции XRE.TO превзошли акции XBB.TO по среднегодовой доходности: 4.22% против 1.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRE.TO и XBB.TO
XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XBB.TO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRE.TO c XBB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и XBB.TO
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности XBB.TO в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.79% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% | 4.93% | 4.93% |
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 3.22% | 3.01% | 2.91% | 2.54% | 2.55% | 2.80% | 2.92% | 2.83% | 2.81% | 2.87% | 3.04% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и XBB.TO
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки XBB.TO в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и XBB.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и XBB.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.