Сравнение XRE.TO с XDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).
XRE.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRE.TO или XDIV.TO.
Основные характеристики
| XRE.TO | XDIV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 23.62% |
| Дох-ть за 1 год | 15.79% | 30.81% |
| Дох-ть за 3 года | -4.83% | 12.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.02% | 11.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 3.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 5.06 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 5.83 |
| Коэф-т Мартина | 3.02 | 19.96 |
| Индекс Язвы | 4.99% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 16.69% | 8.99% |
| Макс. просадка | -57.06% | -41.29% |
| Текущая просадка | -14.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XRE.TO и XDIV.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и XDIV.TO
С начала года, XRE.TO показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 23.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRE.TO и XDIV.TO
XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRE.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности XDIV.TO в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.77% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% | 4.93% | 4.93% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 4.34% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.82% | 4.22% | 5.10% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и XDIV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и XDIV.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.