Сравнение XRE.TO с CGR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO).
XRE.TO и CGR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. CGR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 26 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRE.TO или CGR.TO.
Основные характеристики
| XRE.TO | CGR.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 13.72% |
| Дох-ть за 1 год | 13.75% | 26.84% |
| Дох-ть за 3 года | -4.64% | 0.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.08% | 2.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.52% | 5.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 2.39 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 4.88% | 2.36% |
| Дневная вол-ть | 16.78% | 12.89% |
| Макс. просадка | -57.06% | -52.90% |
| Текущая просадка | -13.87% | -4.27% |
Корреляция
Корреляция между XRE.TO и CGR.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и CGR.TO
С начала года, XRE.TO показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у CGR.TO с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции XRE.TO уступали акциям CGR.TO по среднегодовой доходности: 4.52% против 5.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRE.TO и CGR.TO
XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CGR.TO в 0.72%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRE.TO c CGR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и CGR.TO
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности CGR.TO в 2.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.73% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% | 4.93% | 4.93% |
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 2.38% | 2.59% | 2.40% | 1.70% | 2.22% | 2.10% | 2.54% | 4.25% | 2.83% | 2.97% | 2.65% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и CGR.TO
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки CGR.TO в -52.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и CGR.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и CGR.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.