Сравнение XRE.TO с SCHD
XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - XRE.TO is a REIT fund tracking the S&P/TSX Capped REIT Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRE.TO returned 4.73%/yr vs 13.34%/yr for SCHD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XRE.TO charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRE.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRE.TO показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.95%. За последние 10 лет акции XRE.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.73% против 13.34% соответственно.
XRE.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 15.35%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 4.73%
SCHD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 16.94%
- С начала года
- 24.95%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам XRE.TO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 15.35% | 8.89% | -2.52% | 1.88% | -17.34% | 32.54% | -13.58% | 21.98% | 5.72% | 9.33% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 24.83% | -0.42% | 21.11% | 2.06% | 2.87% | 29.81% | 12.30% | 22.05% | 2.38% | 12.66% |
Correlation
The correlation between XRE.TO and SCHD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRE.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
XRE.TO
SCHD
Сравнение XRE.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRE.TO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 6.99 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 18.05 | -13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и SCHD
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.01%, что больше максимальной просадки SCHD в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRE.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.01% | -27.31% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -4.14% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -15.24% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -15.24% | -15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | -27.31% | -19.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.44% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -3.03% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.60% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и SCHD
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) составляет 3.07%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRE.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.21% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 8.86% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 11.90% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 15.55% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.82% | -0.24% |
Сравнение комиссий XRE.TO и SCHD
XRE.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и SCHD
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности SCHD в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.18% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.25% | 5.00% | 5.55% | 4.52% | 4.85% | 2.62% | 4.50% | 4.88% | 4.86% | 4.77% | 5.27% | 5.66% |
Часто задаваемые вопросы
XRE.TO and SCHD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for XRE.TO.
XRE.TO is categorized as REIT, while SCHD is Dividend. XRE.TO tracks S&P/TSX Capped REIT Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for XRE.TO and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор