PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRE.TO с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRE.TO с REIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. XRE.TO is passively managed, while REIT is actively managed. Over the past 5 years, XRE.TO returned 1.97%/yr vs 7.63%/yr for REIT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.68%/yr for REIT.

Доходность

Сравнение доходности XRE.TO и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRE.TO торгуется в CAD, в то время как REIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRE.TO показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 15.70%.

XRE.TO

1 день
0.45%
1 месяц
0.50%
С начала года
10.05%
6 месяцев
12.65%
1 год
12.66%
3 года*
5.22%
5 лет*
1.97%
10 лет*
4.82%

REIT

1 день
1.28%
1 месяц
3.22%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.66%
1 год
16.77%
3 года*
12.29%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRE.TO и REIT

2026 (YTD)20252024202320222021
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		10.05%8.89%-2.52%1.88%-17.34%27.23%
REIT
ALPS Active REIT ETF		15.70%-5.11%16.31%11.23%-15.62%32.52%

Correlation

The correlation between XRE.TO and REIT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.55

The correlation between XRE.TO and REIT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRE.TO и REIT

Секторы
XRE.TO
REIT

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XRE.TO
100.0%
REIT
100.0%

Сырьевые материалы

XRE.TO

-

REIT

-

Коммуникационные услуги

XRE.TO

-

REIT

-

Потребительский циклический сектор

XRE.TO

-

REIT

-

Потребительский защитный сектор

XRE.TO

-

REIT

-

Энергетика

XRE.TO

-

REIT

-

Финансовые услуги

XRE.TO

-

REIT

-

Здравоохранение

XRE.TO

-

REIT

-

Промышленность

XRE.TO

-

REIT

-

Технологии

XRE.TO

-

REIT

-

Коммунальные услуги

XRE.TO

-

REIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с XBB.TOXRE.TO с VOO
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

XRE.TO vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRE.TO c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRE.TOREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.30

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.76

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.49

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

6.23

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRE.TO vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRE.TO на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REIT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRE.TO и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRE.TOREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.30

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XRE.TO и REIT

Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки REIT в -21.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRE.TOREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.06%

-21.80%

-35.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-6.77%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-16.82%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-21.80%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.84%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-7.86%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.70%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XRE.TO и REIT

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) составляет 3.32%, в то время как у ALPS Active REIT ETF (REIT) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRE.TOREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.80%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.39%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

12.96%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.78%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

16.76%

+0.81%

Сравнение комиссий XRE.TO и REIT

XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRE.TO и REIT

Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности REIT в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.76%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.47%5.00%5.55%4.52%4.85%2.59%4.45%4.82%4.80%4.71%5.20%5.59%

Часто задаваемые вопросы

XRE.TO and REIT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRE.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRE.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

They also come from different issuers: iShares and ALPS. Their fees differ too: 0.61% for XRE.TO and 0.68% for REIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор