PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPP с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XPP и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -6.96% против 12.99% соответственно.


XPP

1 день
1.22%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-28.31%
С начала года
-22.17%
1 год
-20.38%
3 года*
3.69%
5 лет*
-19.36%
10 лет*
-6.96%

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
-22.17%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
YCS
ProShares UltraShort Yen
11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between XPP and YCS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.10

The correlation between XPP and YCS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra FTSE China 50

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

XPP vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг доходности на риск XPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 55
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XPPYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.61

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

11.41

-12.40

XPP vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPP и YCS

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XPPYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-49.56%

-40.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.78%

-8.30%

-36.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-23.05%

-29.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.28%

-27.32%

-55.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-27.32%

-62.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.40%

0.00%

-79.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-19.80%

-28.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

2.62%

+17.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и YCS

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XPPYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

2.47%

+10.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

11.85%

+17.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

16.54%

+23.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.77%

21.09%

+41.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.76%

18.70%

+36.06%

Сравнение комиссий XPP и YCS

XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и YCS

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
2.69%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XPP and YCS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (13.16%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs -6.96% for XPP. On fees, XPP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs -6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

XPP has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for YCS.

XPP is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.95% for XPP and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор