Сравнение XPP с YCS
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - XPP is a China Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -6.96%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XPP charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности XPP и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -6.96% против 12.99% соответственно.
XPP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -28.31%
- С начала года
- -22.17%
- 1 год
- -20.38%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- -6.96%
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам XPP и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -22.17% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between XPP and YCS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г. | 0.10 |
The correlation between XPP and YCS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. YCS — Ранг доходности на риск
XPP
YCS
Сравнение XPP c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.61 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 11.41 | -12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и YCS
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -49.56% | -40.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.78% | -8.30% | -36.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | -23.05% | -29.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.28% | -27.32% | -55.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -27.32% | -62.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | 0.00% | -79.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -19.80% | -28.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 2.62% | +17.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и YCS
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 2.47% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 11.85% | +17.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 16.54% | +23.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.77% | 21.09% | +41.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 18.70% | +36.06% |
Сравнение комиссий XPP и YCS
XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и YCS
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.69% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and YCS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (13.16%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs -6.96% for XPP. On fees, XPP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs -6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
XPP has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for YCS.
XPP is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.95% for XPP and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор