PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPP с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -5.30%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XPP charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности XPP и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -17.68%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -5.30% против 12.34% соответственно.

XPP

1 день
-4.83%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-17.68%
6 месяцев
-20.01%
1 год
-5.89%
3 года*
7.34%
5 лет*
-20.12%
10 лет*
-5.30%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-17.68%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between XPP and YCS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.10

The correlation between XPP and YCS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQ
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

XPP vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 77
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPPYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.92

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.44

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.97

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

12.40

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPP vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPPYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.92

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

1.12

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.65

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.33

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XPP и YCS

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-49.56%

-40.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.60%

-8.30%

-24.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-23.05%

-29.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

-27.32%

-57.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-27.32%

-62.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.21%

0.00%

-78.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.82%

-19.93%

-27.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

2.66%

+13.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и YCS

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

2.75%

+11.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

12.32%

+16.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.27%

17.27%

+22.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.75%

21.10%

+41.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

19.01%

+35.90%

Сравнение комиссий XPP и YCS

XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и YCS

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.63%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPP and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (14.45%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs -5.30% for XPP. On fees, XPP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs -5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

XPP has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for YCS.

XPP is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.95% for XPP and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор