Сравнение XPP с UVXY
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a China Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -6.96%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XPP и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции XPP превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -6.96% против -72.05% соответственно.
XPP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -28.31%
- С начала года
- -22.17%
- 1 год
- -20.38%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- -6.96%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам XPP и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -22.17% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between XPP and UVXY is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.48 |
The correlation between XPP and UVXY shifts across timeframes, from -0.48 (all time) to -0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. UVXY — Ранг доходности на риск
XPP
UVXY
Сравнение XPP c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.99 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.48 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и UVXY
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -100.00% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.78% | -73.88% | +29.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | -95.42% | +42.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.28% | -99.75% | +16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -100.00% | +10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -100.00% | +20.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -98.76% | +50.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 49.56% | -29.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.16%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 17.16% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 66.78% | -37.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 85.47% | -45.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.77% | 103.82% | -41.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 112.00% | -57.24% |
Сравнение комиссий XPP и UVXY
И XPP, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и UVXY
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.69% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and UVXY have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to XPP (13.16%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, XPP leads with -6.96% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XPP has performed better with a -6.96% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPP and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
XPP has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for UVXY.
XPP is categorized as China Equities, while UVXY is Volatility. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
XPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор