PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPP с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -5.58%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XPP и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -17.88%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции XPP превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -5.58% против -72.73% соответственно.

XPP

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-17.88%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-9.29%
3 года*
7.29%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-5.58%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-17.88%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between XPP and UVXY is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.48

The correlation between XPP and UVXY shifts across timeframes, from -0.48 (all time) to -0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQ
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

XPP vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPPUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.88

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-1.67

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.81

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.97

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-1.33

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPP vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPPUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.88

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.66

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.64

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.68

+0.58

Просадки

Сравнение просадок XPP и UVXY

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-100.00%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.60%

-76.19%

+43.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-95.25%

+42.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

-99.69%

+14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-100.00%

+10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.27%

-100.00%

+21.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.83%

-98.55%

+50.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

55.83%

-39.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и UVXY

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

12.26%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

62.79%

-34.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.21%

84.51%

-45.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.75%

103.82%

-41.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

113.81%

-58.91%

Сравнение комиссий XPP и UVXY

И XPP, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и UVXY

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.64%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%

Часто задаваемые вопросы

XPP and UVXY have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (14.45%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, XPP leads with -5.58% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XPP has performed better with a -5.58% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

XPP has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for UVXY.

XPP is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

XPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор