Сравнение XPP с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
XPP и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции XPP превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -5.13% против -72.80% соответственно.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и UVXY
И XPP, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
XPP vs. UVXY — Ранг доходности на риск
XPP
UVXY
Сравнение XPP c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | -0.51 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | -0.30 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.66 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.80 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.51 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.64 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.64 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.67 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между XPP и UVXY составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и UVXY
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и UVXY
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -100.00% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -85.64% | +53.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -99.77% | +14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -100.00% | +10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -100.00% | +22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -98.53% | +51.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 71.09% | -58.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.51%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 45.03% | -31.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 71.80% | -42.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 113.07% | -65.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 105.47% | -42.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 114.51% | -59.54% |