PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPP с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с USOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. XPP is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, XPP returned -5.89% vs 57.29% for USOY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XPP charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности XPP и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -17.68%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.

XPP

1 день
-4.83%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-17.68%
6 месяцев
-20.01%
1 год
-5.89%
3 года*
7.34%
5 лет*
-20.12%
10 лет*
-5.30%

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и USOY

2026 (YTD)20252024
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-17.68%45.84%10.67%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.18%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between XPP and USOY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

0.03

The correlation between XPP and USOY shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQ
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY

Доходность на риск

XPP vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 77
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPPUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.89

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.30

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

4.03

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

7.74

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPP vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPPUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.89

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.99

-1.09

Просадки

Сравнение просадок XPP и USOY

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-17.46%

-72.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.60%

-14.29%

-18.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.21%

-5.11%

-73.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.82%

-6.47%

-41.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

7.42%

+8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и USOY

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

11.62%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

27.18%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.27%

30.44%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.75%

26.13%

+36.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

26.13%

+28.78%

Сравнение комиссий XPP и USOY

XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и USOY

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности USOY в 54.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		54.16%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.63%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%

Часто задаваемые вопросы

XPP and USOY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (14.45%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -5.89% for XPP. On fees, XPP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 2.63% for XPP.

XPP is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор