PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPP с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XPP и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPP и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
-16.37%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-3.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -16.37%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -4.92% против 50.94% соответственно.


XPP

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-16.37%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-7.29%
3 года*
2.05%
5 лет*
-20.43%
10 лет*
-4.92%

USD

1 день
1.08%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.71%
1 год
144.73%
3 года*
92.19%
5 лет*
44.90%
10 лет*
50.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra FTSE China 50

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий XPP и USD

И XPP, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

XPP vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг доходности на риск XPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 77
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XPPUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.89

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.43

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

4.65

-4.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

12.68

-13.32

XPP vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XPPUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.89

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.59

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.74

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.41

-0.50

Корреляция

Корреляция между XPP и USD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и USD

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
2.59%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок XPP и USD

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


XPPUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-88.63%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.09%

-31.80%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.54%

-77.85%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-77.85%

-12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.87%

-20.39%

-57.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.53%

-32.60%

-14.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

11.67%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.45%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XPPUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.45%

21.33%

-7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.08%

48.69%

-19.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.45%

77.08%

-29.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.64%

76.21%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.96%

68.83%

-13.87%