Сравнение XPP с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
XPP и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.37% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.37%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -4.92% против 50.94% соответственно.
XPP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -16.37%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -20.43%
- 10 лет*
- -4.92%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и USD
И XPP, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
XPP vs. USD — Ранг доходности на риск
XPP
USD
Сравнение XPP c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.89 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 2.43 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.65 | -4.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 12.68 | -13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.89 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.59 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.74 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.41 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между XPP и USD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и USD
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и USD
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -88.63% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -31.80% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -77.85% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -77.85% | -12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.87% | -20.39% | -57.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.53% | -32.60% | -14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 11.67% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.45%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 21.33% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.08% | 48.69% | -19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.45% | 77.08% | -29.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.64% | 76.21% | -13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.96% | 68.83% | -13.87% |