PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPP с URE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с URE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -5.67%/yr vs 2.98%/yr for URE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XPP и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -21.53%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям URE по среднегодовой доходности: -5.67% против 2.98% соответственно.

XPP

1 день
-0.06%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-21.53%
6 месяцев
-24.53%
1 год
-14.32%
3 года*
4.28%
5 лет*
-20.38%
10 лет*
-5.67%

URE

1 день
-3.00%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.38%
6 месяцев
16.33%
1 год
9.26%
3 года*
9.26%
5 лет*
-4.32%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и URE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-21.53%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
URE
ProShares Ultra Real Estate		16.38%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%

Correlation

The correlation between XPP and URE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.38

The correlation between XPP and URE shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XPP и URE

Секторы
XPP
URE

Финансовые услуги

43.8%
8.9%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

68.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XPP
43.8%
URE
8.9%

Сырьевые материалы

XPP

-

URE
1.3%

Коммуникационные услуги

XPP

-

URE

-

Потребительский циклический сектор

XPP

-

URE

-

Потребительский защитный сектор

XPP

-

URE

-

Энергетика

XPP

-

URE

-

Здравоохранение

XPP

-

URE

-

Промышленность

XPP

-

URE

-

Недвижимость

XPP

-

URE
68.2%

Технологии

XPP

-

URE

-

Коммунальные услуги

XPP

-

URE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

ProShares Ultra Real Estate

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQ
Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY

Доходность на риск

XPP vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
URE
Ранг доходности на риск URE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPPUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.34

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
0.64

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.56

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

1.36

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPP vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа URE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPPUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.34

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.12

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.07

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.06

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XPP и URE

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и URE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-97.16%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.95%

-16.50%

-17.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-33.77%

-19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

-63.66%

-21.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-70.49%

-19.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.23%

-51.68%

-27.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.84%

-64.51%

+16.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

6.84%

+9.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и URE

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с ProShares Ultra Real Estate (URE) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

8.64%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.06%

19.97%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.35%

27.26%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.77%

37.35%

+25.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.92%

40.57%

+14.35%

Сравнение комиссий XPP и URE

И XPP, и URE имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и URE

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности URE в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URE
ProShares Ultra Real Estate		2.01%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.76%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPP and URE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (13.71%) compared to URE (8.64%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs URE's -97.16%.

On 10-year performance, URE leads with 2.98% vs -5.67% for XPP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URE has been the lower-risk option at 8.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URE has performed better with a 2.98% return vs -5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP and URE have the same expense ratio: 0.95% per year.

XPP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.01% for URE.

XPP is categorized as Leveraged Equities, while URE is REIT. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%).

URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и URE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор