Сравнение XPP с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
XPP и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -5.13% против 25.53% соответственно.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и UPRO
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
XPP vs. UPRO — Ранг доходности на риск
XPP
UPRO
Сравнение XPP c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.63 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.21 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.06 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 4.22 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.63 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.34 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.48 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.60 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между XPP и UPRO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и UPRO
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и UPRO
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -76.82% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -33.38% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -63.94% | -21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -76.82% | -13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -18.68% | -59.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -14.53% | -32.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 8.41% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.51%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 16.04% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 28.48% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 54.36% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 50.34% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 53.69% | +1.28% |