Сравнение XPP с ULE
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -5.67%/yr vs -2.62%/yr for ULE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XPP и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -21.53%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -4.29%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям ULE по среднегодовой доходности: -5.67% против -2.62% соответственно.
XPP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -21.53%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- -14.32%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.67%
ULE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- -2.62%
Сравнение доходности по годам XPP и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -21.53% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
ULE ProShares Ultra Euro | -4.29% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Correlation
The correlation between XPP and ULE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. ULE — Ранг доходности на риск
XPP
ULE
Сравнение XPP c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.06 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.12 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.05 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.17 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.22 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XPP и ULE
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -72.74% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.95% | -10.40% | -23.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | -17.44% | -35.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.24% | -40.65% | -44.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -51.30% | -38.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.23% | -62.64% | -16.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.84% | -46.07% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 4.87% | +11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и ULE
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 2.64% | +11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.06% | 8.87% | +20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 13.35% | +26.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.77% | 16.13% | +46.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.92% | 15.22% | +39.70% |
Сравнение комиссий XPP и ULE
И XPP, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и ULE
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.76% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and ULE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (13.71%) compared to ULE (2.64%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs ULE's -72.74%.
On 10-year performance, ULE leads with -2.62% vs -5.67% for XPP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.62% return vs -5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPP and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.
XPP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for ULE.
XPP is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%).
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор