PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPP с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с MCHS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. XPP is passively managed, while MCHS is actively managed. Over the past year, XPP returned -20.38% vs 44.77% for MCHS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPP charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности XPP и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 31.65%.

XPP

1 день
1.22%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-28.31%
С начала года
-22.17%
1 год
-20.38%
3 года*
3.69%
5 лет*
-19.36%
10 лет*
-6.96%

MCHS

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.31%
6 месяцев
24.60%
С начала года
31.65%
1 год
44.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и MCHS

2026 (YTD)20252024
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-22.17%45.84%58.20%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		31.65%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between XPP and MCHS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.62

Over the past year, the correlation between XPP and MCHS has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XPP и MCHS

Секторы
XPP
MCHS

Финансовые услуги

50.6%

-

Сырьевые материалы

-

8.1%

Коммуникационные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

6.3%

Здравоохранение

-

2.1%

Промышленность

-

27.8%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

49.7%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

XPP
50.6%
MCHS

-

Сырьевые материалы

XPP

-

MCHS
8.1%

Коммуникационные услуги

XPP

-

MCHS
1.2%

Потребительский циклический сектор

XPP

-

MCHS
4.5%

Потребительский защитный сектор

XPP

-

MCHS
0.8%

Энергетика

XPP

-

MCHS
6.3%

Здравоохранение

XPP

-

MCHS
2.1%

Промышленность

XPP

-

MCHS
27.8%

Недвижимость

XPP

-

MCHS
1.6%

Технологии

XPP

-

MCHS
49.7%

Коммунальные услуги

XPP

-

MCHS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с KLIPXPP с EETXPP с QQQXPP с TSLLXPP с SSOXPP с VTI
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FCA

Доходность на риск

XPP vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 55
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPPMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.56

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
2.06

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.40

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

9.28

-10.27

XPP vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MCHS равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPP и MCHS

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-23.75%

-66.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.78%

-18.75%

-26.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.40%

-18.75%

-60.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-7.54%

-40.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

4.84%

+15.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и MCHS

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.16%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

16.23%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

25.92%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

28.77%

+11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.77%

30.01%

+32.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.76%

30.01%

+24.75%

Сравнение комиссий XPP и MCHS

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и MCHS

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что сопоставимо с доходностью MCHS в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.71%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.69%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%

Часто задаваемые вопросы

XPP and MCHS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (16.23%) compared to XPP (13.16%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, MCHS leads with 44.77% vs -20.38% for XPP. On fees, MCHS is cheaper at 0.89% per year. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 44.77% return vs -20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.

MCHS has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.69% for XPP.

They also come from different issuers: ProShares and Matthews. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.89% for MCHS.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор