Сравнение XPP с KSTR
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both China Equities funds - XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%) while KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPP returned -19.36%/yr vs -0.29%/yr for KSTR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XPP charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.
Доходность
Сравнение доходности XPP и KSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 40.25%.
XPP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -28.31%
- С начала года
- -22.17%
- 1 год
- -20.38%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- -6.96%
KSTR
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 23.81%
- С начала года
- 40.25%
- 1 год
- 91.35%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPP и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -22.17% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -52.97% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 40.25% | 42.82% | 6.12% | -17.93% | -38.51% | -2.01% |
Correlation
The correlation between XPP and KSTR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов XPP и KSTR
Секторы
XPP
KSTR
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XPP
KSTR
-
Сырьевые материалы
XPP
-
KSTR
Коммуникационные услуги
XPP
-
KSTR
-
Потребительский циклический сектор
XPP
-
KSTR
Потребительский защитный сектор
XPP
-
KSTR
-
Энергетика
XPP
-
KSTR
Здравоохранение
XPP
-
KSTR
Промышленность
XPP
-
KSTR
Недвижимость
XPP
-
KSTR
-
Технологии
XPP
-
KSTR
Коммунальные услуги
XPP
-
KSTR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. KSTR — Ранг доходности на риск
XPP
KSTR
Сравнение XPP c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | KSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 4.75 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 12.14 | -13.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и KSTR
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и KSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -66.46% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.78% | -19.32% | -25.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | -41.55% | -11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.28% | -66.31% | -16.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -19.32% | -60.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -38.10% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 7.55% | +13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и KSTR
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.16%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 21.06% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 33.82% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 41.64% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.77% | 39.43% | +23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 38.52% | +16.24% |
Сравнение комиссий XPP и KSTR
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KSTR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и KSTR
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.69% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and KSTR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSTR has higher volatility (21.06%) compared to XPP (13.16%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs KSTR's -66.46%.
On 5-year performance, KSTR leads with -0.29% vs -19.36% for XPP. On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -0.29% return vs -19.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.
XPP has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for KSTR.
XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: ProShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.89% for KSTR.
KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и KSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор