PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPP с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с JCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while JCHI is a China Equities fund actively managed by JPMorgan. XPP is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, XPP returned 7.29%/yr vs 8.99%/yr for JCHI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XPP charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.

Доходность

Сравнение доходности XPP и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью 0.50%.

XPP

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-17.88%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-9.29%
3 года*
7.29%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-5.58%

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и JCHI

2026 (YTD)202520242023
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-17.88%45.84%38.18%-29.27%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%

Correlation

The correlation between XPP and JCHI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.94

The correlation between XPP and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPP и JCHI

Секторы
XPP
JCHI

Финансовые услуги

42.1%
20.6%

Сырьевые материалы

-

6.7%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

20.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

4.7%

Промышленность

-

10.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

14.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XPP
42.1%
JCHI
20.6%

Сырьевые материалы

XPP

-

JCHI
6.7%

Коммуникационные услуги

XPP

-

JCHI
14.5%

Потребительский циклический сектор

XPP

-

JCHI
20.6%

Потребительский защитный сектор

XPP

-

JCHI
4.1%

Энергетика

XPP

-

JCHI
3.3%

Здравоохранение

XPP

-

JCHI
4.7%

Промышленность

XPP

-

JCHI
10.7%

Недвижимость

XPP

-

JCHI

-

Технологии

XPP

-

JCHI
14.7%

Коммунальные услуги

XPP

-

JCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQ
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK

Доходность на риск

XPP vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPPJCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.93

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
1.40

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.13

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

2.74

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPP vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа JCHI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPPJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.93

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.25

-0.34

Просадки

Сравнение просадок XPP и JCHI

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и JCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-29.57%

-60.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.60%

-14.37%

-18.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-27.47%

-25.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.27%

-7.41%

-70.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.83%

-13.33%

-34.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

5.93%

+10.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и JCHI

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

6.28%

+8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

12.32%

+16.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.21%

17.59%

+21.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.75%

24.86%

+37.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

24.86%

+30.04%

Сравнение комиссий XPP и JCHI

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и JCHI

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности JCHI в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.64%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%

Часто задаваемые вопросы

XPP and JCHI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (14.45%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs JCHI's -29.57%.

On 3-year performance, JCHI leads with 8.99% vs 7.29% for XPP. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCHI has performed better with a 8.99% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.

XPP has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.80% for JCHI.

XPP is categorized as Leveraged Equities, while JCHI is China Equities. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.65% for JCHI.

JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и JCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор