Сравнение XPP с JCHI
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. XPP is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, XPP returned 4.55%/yr vs 7.44%/yr for JCHI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XPP charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.
Доходность
Сравнение доходности XPP и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -23.90%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью -4.00%.
XPP
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- -27.28%
- С начала года
- -23.90%
- 1 год
- -22.55%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -19.72%
- 10 лет*
- -6.82%
JCHI
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- -6.35%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPP и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -23.90% | 45.84% | 38.18% | -27.44% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.00% | 27.66% | 13.77% | -17.31% |
Correlation
The correlation between XPP and JCHI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between XPP and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. JCHI — Ранг доходности на риск
XPP
JCHI
Сравнение XPP c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.41 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.84 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и JCHI
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и JCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -29.57% | -60.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.78% | -14.37% | -30.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | -27.47% | -25.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -11.55% | -68.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.04% | -13.22% | -34.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 6.94% | +13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и JCHI
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 6.73% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 13.69% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 18.73% | +21.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.76% | 24.77% | +37.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 24.77% | +29.99% |
Сравнение комиссий XPP и JCHI
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и JCHI
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности JCHI в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.75% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and JCHI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (12.96%) compared to JCHI (6.73%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs JCHI's -29.57%.
On 3-year performance, JCHI leads with 7.44% vs 4.55% for XPP. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JCHI has performed better with a 7.44% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.
XPP has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.89% for JCHI.
They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.65% for JCHI.
JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор